PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNR с KIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNR с KIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNR (RenaissanceRe Holdings Ltd.) is a stock, while KIE (SPDR S&P Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index. Over the past 10 years, RNR returned 10.06%/yr vs 10.58%/yr for KIE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RNR и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNR показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции RNR уступали акциям KIE по среднегодовой доходности: 10.06% против 10.58% соответственно.

RNR

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
3.67%
1 год
13.19%
3 года*
13.50%
5 лет*
13.88%
10 лет*
10.06%

KIE

1 день
1.88%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.49%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNR и KIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNR
RenaissanceRe Holdings Ltd.		-1.08%13.73%27.76%7.22%9.86%3.07%-14.70%47.76%7.54%-6.94%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-7.66%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%

Correlation

The correlation between RNR and KIE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.60

The correlation between RNR and KIE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RenaissanceRe Holdings Ltd.

SPDR S&P Insurance ETF

Часто сравнивают с RNR:
RNR с ^SP500TRRNR с METRNR с SPYRNR с VGTRNR с VOORNR с NXSTRNR с ^GSPC
Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с PAVEKIE с PEPKIE с JQUA

Доходность на риск

RNR vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNR
Ранг доходности на риск RNR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNR c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNRKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.28

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-0.28

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.38

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-0.93

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNR vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNR на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа KIE равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNR и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNRKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.28

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.29

+0.26

Просадки

Сравнение просадок RNR и KIE

Максимальная просадка RNR за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNR и KIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNRKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-75.30%

+29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-11.81%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-12.65%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-15.68%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-44.31%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-8.99%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-12.04%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.84%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RNR и KIE

RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что RNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNRKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.99%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

11.29%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

16.21%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.53%

18.39%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

21.18%

+5.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNR и KIE

Дивидендная доходность RNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности KIE в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
RNR
RenaissanceRe Holdings Ltd.		0.58%0.57%0.63%0.78%0.80%0.85%0.84%0.69%0.99%1.02%0.91%1.06%

Часто задаваемые вопросы

RNR and KIE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNR has higher volatility (5.39%) compared to KIE (4.99%). In terms of maximum drawdown, RNR dropped -45.67% vs KIE's -75.30%.

RNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNR и KIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор