Сравнение RNR с KIE
RNR (RenaissanceRe Holdings Ltd.) is a stock, while KIE (SPDR S&P Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index. Over the past 10 years, RNR returned 11.53%/yr vs 12.36%/yr for KIE. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RNR и KIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNR показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции RNR уступали акциям KIE по среднегодовой доходности: 11.53% против 12.36% соответственно.
RNR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 11.53%
- Всё время*
- 14.85%
KIE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 12.36%
- Всё время*
- 8.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $68.18M | $80.76M | $79.41M | |
| $117.29M | $115.91M | $114.42M |
Сравнение доходности по годам RNR и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. | 15.41% | 13.73% | 27.76% | 7.22% | 9.86% | 3.07% | -14.70% | 47.76% | 7.54% | -6.94% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 8.80% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Correlation
The correlation between RNR and KIE is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.60 |
The correlation between RNR and KIE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNR vs. KIE — Ранг доходности на риск
RNR
KIE
Сравнение RNR c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNR | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.37 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 3.42 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNR и KIE
Максимальная просадка RNR за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNR и KIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNR | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -75.30% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.81% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -12.65% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -15.68% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -44.31% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -2.38% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -11.96% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 4.72% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNR и KIE
RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что RNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNR | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 6.30% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 13.46% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 17.03% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 18.48% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 21.22% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNR и KIE
Дивидендная доходность RNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности KIE в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.51% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0.50% | 0.57% | 0.63% | 0.78% | 0.80% | 0.85% | 0.84% | 0.69% | 0.99% | 1.02% | 0.91% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
RNR and KIE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNR has higher volatility (9.23%) compared to KIE (6.30%). In terms of maximum drawdown, RNR dropped -45.67% vs KIE's -75.30%.
RNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNR и KIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор