PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNR с KIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNR с KIE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).

KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNR или KIE.

Корреляция

Корреляция между RNR и KIE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RNR и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNR:

0.28

KIE:

0.80

Коэф-т Сортино

RNR:

0.49

KIE:

1.17

Коэф-т Омега

RNR:

1.07

KIE:

1.16

Коэф-т Кальмара

RNR:

0.29

KIE:

1.21

Коэф-т Мартина

RNR:

0.65

KIE:

3.28

Индекс Язвы

RNR:

10.44%

KIE:

4.66%

Дневная вол-ть

RNR:

28.68%

KIE:

19.73%

Макс. просадка

RNR:

-45.67%

KIE:

-75.30%

Текущая просадка

RNR:

-16.41%

KIE:

-5.32%

Доходность по периодам

С начала года, RNR показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у KIE с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции RNR уступали акциям KIE по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.91% соответственно.

RNR

С начала года

-3.56%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-7.67%

1 год

8.04%

5 лет

9.39%

10 лет

9.64%

KIE

С начала года

3.36%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

-0.85%

1 год

15.75%

5 лет

21.34%

10 лет

11.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNR и KIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNR
Ранг риск-скорректированной доходности RNR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
KIE
Ранг риск-скорректированной доходности KIE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNR c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNR на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа KIE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNR и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNR и KIE

Дивидендная доходность RNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности KIE в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNR
RenaissanceRe Holdings Ltd.		0.66%0.63%0.78%0.80%0.85%0.84%0.69%0.99%1.02%0.91%1.06%1.19%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.62%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%

Просадки

Сравнение просадок RNR и KIE

Максимальная просадка RNR за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNR и KIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RNR и KIE

RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что RNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...