PortfoliosLab logo
Сравнение RNR с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RNR и NXST составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RNR и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
538.60%
1,403.32%
RNR
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNR:

0.04

NXST:

-0.06

Коэф-т Сортино

RNR:

0.24

NXST:

0.16

Коэф-т Омега

RNR:

1.03

NXST:

1.02

Коэф-т Кальмара

RNR:

0.05

NXST:

-0.08

Коэф-т Мартина

RNR:

0.12

NXST:

-0.19

Индекс Язвы

RNR:

9.83%

NXST:

11.23%

Дневная вол-ть

RNR:

28.21%

NXST:

34.99%

Макс. просадка

RNR:

-45.67%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

RNR:

-20.46%

NXST:

-22.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNR:

$11.17B

NXST:

$4.59B

EPS

RNR:

$31.53

NXST:

$21.34

Коэффициент P/E

RNR:

7.23

NXST:

7.03

Коэффициент PEG

RNR:

-3.13

NXST:

7.99

Коэффициент P/S

RNR:

0.89

NXST:

0.85

Коэффициент P/B

RNR:

1.20

NXST:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

RNR:

$8.86B

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNR:

$8.90B

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

RNR:

$2.46B

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, RNR показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции RNR уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 9.36% против 12.45% соответственно.


RNR

С начала года

-8.23%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-16.11%

1 год

4.37%

5 лет

11.00%

10 лет

9.36%

NXST

С начала года

-3.26%

1 месяц

-16.60%

6 месяцев

-8.96%

1 год

-3.98%

5 лет

24.23%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNR и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNR
Ранг риск-скорректированной доходности RNR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNR c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RNR, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RNR: 0.04
NXST: -0.06
Коэффициент Сортино RNR, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RNR: 0.24
NXST: 0.16
Коэффициент Омега RNR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RNR: 1.03
NXST: 1.02
Коэффициент Кальмара RNR, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RNR: 0.05
NXST: -0.08
Коэффициент Мартина RNR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RNR: 0.12
NXST: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа RNR на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа NXST равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNR и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.06
RNR
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNR и NXST

Дивидендная доходность RNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности NXST в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNR
RenaissanceRe Holdings Ltd.
0.69%0.63%0.78%0.80%0.85%0.84%0.69%0.99%1.02%0.91%1.06%1.19%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.59%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок RNR и NXST

Максимальная просадка RNR за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNR и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.46%
-22.70%
RNR
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности RNR и NXST

Текущая волатильность для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) составляет 13.64%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 15.99%. Это указывает на то, что RNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.64%
15.99%
RNR
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNR и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RenaissanceRe Holdings Ltd. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию