PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RNR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNR
RenaissanceRe Holdings Ltd.		5.31%13.73%27.76%7.22%9.86%3.07%-14.70%47.76%7.54%-6.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RNR показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RNR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.31% против 14.06% соответственно.

RNR

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.57%
С начала года
5.31%
6 месяцев
15.62%
1 год
21.42%
3 года*
14.61%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.31%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RenaissanceRe Holdings Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RNR:
RNR с METRNR с ^SP500TRRNR с NXSTRNR с KIERNR с ^GSPCRNR с VGTRNR с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RNR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNR
Ранг доходности на риск RNR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.96

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.53

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

7.27

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNR на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между RNR и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNR и SPY

Дивидендная доходность RNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNR
RenaissanceRe Holdings Ltd.		0.54%0.57%0.63%0.78%0.80%0.85%0.84%0.69%0.99%1.02%0.91%1.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RNR и SPY

Максимальная просадка RNR за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RNRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-55.19%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-12.05%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-24.50%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-33.72%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.53%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-9.09%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.54%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RNR и SPY

Текущая волатильность для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) составляет 3.93%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.35%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

9.50%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.93%

19.06%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.58%

17.06%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

17.92%

+8.85%