PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNR с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RNR с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности RNR и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNR и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNR
RenaissanceRe Holdings Ltd.		6.98%13.73%27.76%7.22%9.86%3.07%-14.70%47.76%7.54%-6.94%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, RNR показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции RNR уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 10.56% против 14.22% соответственно.

RNR

1 день
1.59%
1 месяц
-0.29%
С начала года
6.98%
6 месяцев
17.79%
1 год
21.30%
3 года*
14.88%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.56%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RenaissanceRe Holdings Ltd.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с RNR:
RNR с METRNR с SPYRNR с NXSTRNR с KIERNR с ^GSPCRNR с VGTRNR с VOO
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

RNR vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNR
Ранг доходности на риск RNR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNR c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNR^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.96

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.48

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.51

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

7.14

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNR vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNR на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNR и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNR^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.07

Корреляция

Корреляция между RNR и ^SP500TR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RNR и ^SP500TR

Максимальная просадка RNR за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNR и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

RNR^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-55.25%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-8.89%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-24.49%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-33.79%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-5.44%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-8.20%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.57%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RNR и ^SP500TR

Текущая волатильность для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) составляет 4.25%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что RNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNR^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.30%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

9.55%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.89%

18.32%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.58%

16.90%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

18.04%

+8.73%