Сравнение RNR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNR или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между RNR и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RNR и ^GSPC
Основные характеристики
RNR:
0.09
^GSPC:
1.62
RNR:
0.29
^GSPC:
2.20
RNR:
1.04
^GSPC:
1.30
RNR:
0.11
^GSPC:
2.46
RNR:
0.31
^GSPC:
10.01
RNR:
7.64%
^GSPC:
2.08%
RNR:
25.47%
^GSPC:
12.88%
RNR:
-45.67%
^GSPC:
-56.78%
RNR:
-21.08%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, RNR показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции RNR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.21% против 11.04% соответственно.
RNR
-8.95%
-11.56%
-9.83%
1.60%
3.56%
9.21%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RNR и ^GSPC
RNR
^GSPC
Сравнение RNR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RNR и ^GSPC
Максимальная просадка RNR за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RNR и ^GSPC
RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что RNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.