PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RNR с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности RNR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNR и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNR
RenaissanceRe Holdings Ltd.		5.31%13.73%27.76%7.22%9.86%3.07%-14.70%47.76%7.54%-6.94%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RNR показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции RNR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.31% против 12.29% соответственно.

RNR

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.57%
С начала года
5.31%
6 месяцев
15.62%
1 год
21.42%
3 года*
14.61%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.31%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RenaissanceRe Holdings Ltd.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RNR:
RNR с METRNR с ^SP500TRRNR с SPYRNR с NXSTRNR с KIERNR с VOORNR с VGT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RNR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNR
Ранг доходности на риск RNR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNR^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.88

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.39

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

6.43

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNR на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между RNR и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RNR и ^GSPC

Максимальная просадка RNR за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNR и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RNR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-56.78%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-9.10%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-25.43%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-33.92%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.67%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-10.75%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.62%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RNR и ^GSPC

Текущая волатильность для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) составляет 3.93%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что RNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.29%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

9.55%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.93%

18.33%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.58%

16.90%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

18.04%

+8.73%