PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNR с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNR с VGT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNR или VGT.

Корреляция

Корреляция между RNR и VGT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RNR и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNR:

0.32

VGT:

0.54

Коэф-т Сортино

RNR:

0.67

VGT:

1.02

Коэф-т Омега

RNR:

1.09

VGT:

1.14

Коэф-т Кальмара

RNR:

0.48

VGT:

0.67

Коэф-т Мартина

RNR:

1.04

VGT:

2.19

Индекс Язвы

RNR:

10.53%

VGT:

8.37%

Дневная вол-ть

RNR:

28.74%

VGT:

30.11%

Макс. просадка

RNR:

-45.67%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

RNR:

-14.12%

VGT:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, RNR показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции RNR уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.94% против 20.05% соответственно.

RNR

С начала года

-0.92%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

-5.11%

1 год

7.96%

5 лет

9.26%

10 лет

9.94%

VGT

С начала года

-0.69%

1 месяц

21.99%

6 месяцев

2.54%

1 год

16.42%

5 лет

20.42%

10 лет

20.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNR и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNR
Ранг риск-скорректированной доходности RNR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNR c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNR на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNR и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNR и VGT

Дивидендная доходность RNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности VGT в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNR
RenaissanceRe Holdings Ltd.		0.64%0.63%0.78%0.80%0.85%0.84%0.69%0.99%1.02%0.91%1.06%1.19%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок RNR и VGT

Максимальная просадка RNR за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNR и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RNR и VGT

RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что RNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...