PortfoliosLab logo
Сравнение RNR с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RNR и VGT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RNR и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
494.74%
1,241.63%
RNR
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNR:

0.27

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

RNR:

0.53

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

RNR:

1.07

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

RNR:

0.33

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

RNR:

0.77

VGT:

1.41

Индекс Язвы

RNR:

9.89%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

RNR:

28.39%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

RNR:

-45.67%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

RNR:

-17.87%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, RNR показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции RNR уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.65% против 18.71% соответственно.


RNR

С начала года

-5.25%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-12.02%

1 год

8.12%

5 лет

10.56%

10 лет

9.65%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNR и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNR
Ранг риск-скорректированной доходности RNR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNR c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RNR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RNR: 0.27
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино RNR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RNR: 0.53
VGT: 0.71
Коэффициент Омега RNR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RNR: 1.07
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара RNR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RNR: 0.33
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина RNR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RNR: 0.77
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа RNR на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNR и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.37
RNR
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNR и VGT

Дивидендная доходность RNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNR
RenaissanceRe Holdings Ltd.
0.67%0.63%0.78%0.80%0.85%0.84%0.69%0.99%1.02%0.91%1.06%1.19%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок RNR и VGT

Максимальная просадка RNR за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNR и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.87%
-15.44%
RNR
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности RNR и VGT

Текущая волатильность для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) составляет 13.87%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что RNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
19.16%
RNR
VGT