PortfoliosLab logo
Сравнение RNR с MET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RNR и MET составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RNR и MET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и MetLife, Inc. (MET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,444.21%
606.06%
RNR
MET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNR:

0.27

MET:

0.25

Коэф-т Сортино

RNR:

0.53

MET:

0.51

Коэф-т Омега

RNR:

1.07

MET:

1.08

Коэф-т Кальмара

RNR:

0.33

MET:

0.33

Коэф-т Мартина

RNR:

0.77

MET:

1.12

Индекс Язвы

RNR:

9.89%

MET:

6.44%

Дневная вол-ть

RNR:

28.39%

MET:

29.31%

Макс. просадка

RNR:

-45.67%

MET:

-82.93%

Текущая просадка

RNR:

-17.87%

MET:

-14.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNR:

$11.45B

MET:

$51.68B

EPS

RNR:

$31.55

MET:

$5.94

Коэффициент P/E

RNR:

7.46

MET:

12.66

Коэффициент PEG

RNR:

-3.13

MET:

1.02

Коэффициент P/S

RNR:

0.91

MET:

0.73

Коэффициент P/B

RNR:

1.16

MET:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

RNR:

$12.33B

MET:

$54.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNR:

$12.31B

MET:

$54.64B

EBITDA (12 мес.)

RNR:

$2.46B

MET:

$3.45B

Доходность по периодам

С начала года, RNR показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у MET с доходностью -7.58%. За последние 10 лет акции RNR превзошли акции MET по среднегодовой доходности: 9.65% против 7.72% соответственно.


RNR

С начала года

-5.25%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-12.02%

1 год

8.12%

5 лет

10.56%

10 лет

9.65%

MET

С начала года

-7.58%

1 месяц

-9.46%

6 месяцев

-7.51%

1 год

9.93%

5 лет

21.04%

10 лет

7.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNR и MET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNR
Ранг риск-скорректированной доходности RNR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

MET
Ранг риск-скорректированной доходности MET, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNR c MET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RNR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RNR: 0.27
MET: 0.25
Коэффициент Сортино RNR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RNR: 0.53
MET: 0.51
Коэффициент Омега RNR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RNR: 1.07
MET: 1.08
Коэффициент Кальмара RNR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RNR: 0.33
MET: 0.33
Коэффициент Мартина RNR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RNR: 0.77
MET: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа RNR на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MET равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNR и MET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.25
RNR
MET

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNR и MET

Дивидендная доходность RNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности MET в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNR
RenaissanceRe Holdings Ltd.
0.67%0.63%0.78%0.80%0.85%0.84%0.69%0.99%1.02%0.91%1.06%1.19%
MET
MetLife, Inc.
2.90%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%0.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNR и MET

Максимальная просадка RNR за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки MET в -82.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNR и MET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.87%
-14.25%
RNR
MET

Волатильность

Сравнение волатильности RNR и MET

Текущая волатильность для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) составляет 13.87%, в то время как у MetLife, Inc. (MET) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что RNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
19.02%
RNR
MET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNR и MET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RenaissanceRe Holdings Ltd. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию