PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNGR с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNGR с MUSA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RNGR (Ranger Energy Services, Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. RNGR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RNGR returned 15.34%/yr vs 32.49%/yr for MUSA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNGR и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNGR показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 35.81%.

RNGR

1 день
-5.63%
1 месяц
-5.84%
С начала года
11.18%
6 месяцев
11.34%
1 год
34.93%
3 года*
11.59%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—

MUSA

1 день
1.25%
1 месяц
-5.07%
С начала года
35.81%
6 месяцев
39.55%
1 год
30.90%
3 года*
24.84%
5 лет*
32.49%
10 лет*
23.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNGR и MUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNGR
Ranger Energy Services, Inc.		11.18%-7.94%53.89%-6.26%7.21%182.14%-43.48%24.56%-43.99%-35.09%
MUSA
Murphy USA Inc.		35.81%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%15.86%

Correlation

The correlation between RNGR and MUSA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2017 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNGR:

$370.89M

MUSA:

$10.22B

EPS

RNGR:

$0.64

MUSA:

$28.85

Коэффициент P/E

RNGR:

24.00

MUSA:

18.94

Коэффициент PEG

RNGR:

3.43

MUSA:

1.03

Коэффициент P/S

RNGR:

0.62

MUSA:

0.53

Коэффициент P/B

RNGR:

1.23

MUSA:

15.52

Общая выручка (12 мес.)

RNGR:

$570.80M

MUSA:

$19.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNGR:

$34.80M

MUSA:

$487.10M

EBITDA (12 мес.)

RNGR:

$74.50M

MUSA:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ranger Energy Services, Inc.

Murphy USA Inc.

Часто сравнивают с RNGR:
RNGR с CVXRNGR с SGOVRNGR с STRTRNGR с KRRNGR с TNKRNGR с HBBRNGR с COR
Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY

Доходность на риск

RNGR vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNGR
Ранг доходности на риск RNGR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNGR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNGR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNGR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNGR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNGR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNGR c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNGRMUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.82

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.28

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.57

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

3.23

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNGR vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNGR на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUSA равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNGR и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNGRMUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.08

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.78

-0.75

Просадки

Сравнение просадок RNGR и MUSA

Максимальная просадка RNGR за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNGR и MUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNGRMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.16%

-35.54%

-49.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.48%

-19.72%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.52%

-35.54%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.52%

-35.54%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-9.49%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.35%

-9.98%

-29.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

9.58%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RNGR и MUSA

Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что RNGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNGRMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

7.90%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

28.84%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.32%

38.09%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.27%

30.11%

+14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.23%

31.18%

+24.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNGR и MUSA

Дивидендная доходность RNGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности MUSA в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MUSA
Murphy USA Inc.		0.44%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%
RNGR
Ranger Energy Services, Inc.		1.56%1.72%1.29%0.98%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNGR и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ranger Energy Services, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
159.10M
4.82B
(RNGR) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RNGR и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ranger Energy Services, Inc. и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
RNGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 159.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RNGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.10M при выручке в 159.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

RNGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 159.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

RNGR and MUSA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNGR has higher volatility (11.79%) compared to MUSA (7.90%). In terms of maximum drawdown, RNGR dropped -85.16% vs MUSA's -35.54%.

RNGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNGR и MUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор