PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNEM с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

RNEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNEM и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.14%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%15.47%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 0.56%.

RNEM

1 день
1.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.32%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с SCHERNEM с VGTSXRNEM с SCHDRNEM с VFIAX
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR

Сравнение комиссий RNEM и SPEM

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

RNEM vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.28

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.79

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.87

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

7.12

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.28

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.21

+0.02

Корреляция

Корреляция между RNEM и SPEM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и SPEM

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что сопоставимо с доходностью SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.78%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и SPEM

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

RNEMSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-64.41%

+26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-12.35%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-31.94%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-8.25%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-14.87%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.25%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и SPEM

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) составляет 6.41%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что RNEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNEMSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.45%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.23%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

17.79%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

16.94%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.75%

-1.47%