PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNEM с QAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index while QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNEM returned 4.54%/yr vs 3.56%/yr for QAT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RNEM charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у QAT с доходностью 1.01%.

RNEM

1 день
-1.32%
1 месяц
1.05%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-0.61%
1 год
4.82%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

QAT

1 день
-0.39%
1 месяц
2.08%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.41%
1 год
7.11%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNEM и QAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-0.01%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		1.01%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-2.53%

Correlation

The correlation between RNEM and QAT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.29

The correlation between RNEM and QAT shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNEM и QAT

Секторы
RNEM
QAT

Финансовые услуги

35.0%
55.5%

Сырьевые материалы

14.2%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
6.3%

Энергетика

7.0%
7.6%

Технологии

6.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

6.0%
0.6%

Здравоохранение

4.5%
0.8%

Промышленность

3.9%
8.4%

Коммунальные услуги

3.5%
2.5%

Недвижимость

0.8%
4.0%

Финансовые услуги

RNEM
35.0%
QAT
55.5%

Сырьевые материалы

RNEM
14.2%
QAT
12.6%

Потребительский циклический сектор

RNEM
9.9%
QAT
0.7%

Коммуникационные услуги

RNEM
8.7%
QAT
6.3%

Энергетика

RNEM
7.0%
QAT
7.6%

Технологии

RNEM
6.4%
QAT
1.0%

Потребительский защитный сектор

RNEM
6.0%
QAT
0.6%

Здравоохранение

RNEM
4.5%
QAT
0.8%

Промышленность

RNEM
3.9%
QAT
8.4%

Коммунальные услуги

RNEM
3.5%
QAT
2.5%

Недвижимость

RNEM
0.8%
QAT
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с VBINXRNEM с SCHD
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с EIRL

Доходность на риск

RNEM vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNEMQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.54

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.87

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.67

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

1.24

-0.24

RNEM vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа QAT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNEM и QAT

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNEMQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-45.21%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.60%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-17.41%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-33.17%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-11.55%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-19.14%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

5.75%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и QAT

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) составляет 4.04%, в то время как у iShares MSCI Qatar ETF (QAT) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что RNEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNEMQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.72%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

11.06%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

13.25%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

15.06%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

17.54%

-0.33%

Сравнение комиссий RNEM и QAT

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и QAT

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности QAT в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.63%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.75%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNEM and QAT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAT has higher volatility (5.72%) compared to RNEM (4.04%). In terms of maximum drawdown, RNEM dropped -38.38% vs QAT's -45.21%.

On 5-year performance, RNEM leads with 4.54% vs 3.56% for QAT. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RNEM has performed better with a 4.54% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

QAT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 2.75% for RNEM.

RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index, while QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for RNEM and 0.59% for QAT.

QAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNEM и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор