Сравнение RNEM с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
RNEM и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RNEM и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RNEM и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | -2.20% | 15.58% | -1.47% | 23.43% | -8.75% | 6.16% | -8.16% | 12.76% | -9.34% | 11.97% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, RNEM показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 6.95%.
RNEM
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RNEM и GVAL
RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
RNEM vs. GVAL — Ранг доходности на риск
RNEM
GVAL
Сравнение RNEM c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNEM | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 2.28 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.93 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.47 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.52 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 13.29 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNEM | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.28 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.74 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RNEM и GVAL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNEM и GVAL
Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 2.81% | 2.75% | 3.45% | 1.63% | 2.99% | 3.20% | 3.01% | 2.85% | 2.85% | 2.28% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок RNEM и GVAL
Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RNEM | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -46.82% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -11.50% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.41% | -30.83% | +9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -6.46% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -14.04% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.05% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNEM и GVAL
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) составляет 6.79%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что RNEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RNEM | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.38% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 11.38% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 17.34% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 18.32% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 19.18% | -1.90% |