PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNEM с GVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - RNEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. RNEM is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past 5 years, RNEM returned 3.88%/yr vs 13.14%/yr for GVAL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNEM charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 14.37%.

RNEM

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.68%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNEM и GVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.51%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%12.22%

Correlation

The correlation between RNEM and GVAL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.64

The correlation between RNEM and GVAL shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNEM и GVAL

Секторы
RNEM
GVAL

Финансовые услуги

34.7%
16.4%

Сырьевые материалы

13.7%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
4.6%

Энергетика

7.6%
7.8%

Технологии

6.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
1.9%

Здравоохранение

4.6%

-

Промышленность

4.1%
3.6%

Коммунальные услуги

3.7%
4.1%

Недвижимость

0.8%
7.0%

Финансовые услуги

RNEM
34.7%
GVAL
16.4%

Сырьевые материалы

RNEM
13.7%
GVAL
8.2%

Потребительский циклический сектор

RNEM
10.1%
GVAL
2.6%

Коммуникационные услуги

RNEM
9.1%
GVAL
4.6%

Энергетика

RNEM
7.6%
GVAL
7.8%

Технологии

RNEM
6.0%
GVAL
6.4%

Потребительский защитный сектор

RNEM
5.9%
GVAL
1.9%

Здравоохранение

RNEM
4.6%
GVAL

-

Промышленность

RNEM
4.1%
GVAL
3.6%

Коммунальные услуги

RNEM
3.7%
GVAL
4.1%

Недвижимость

RNEM
0.8%
GVAL
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с VBINXRNEM с SCHD
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO

Доходность на риск

RNEM vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.75

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.64

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.49

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.47

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

13.33

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.75

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RNEM и GVAL

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNEMGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-46.82%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.50%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-15.72%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-30.83%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-1.24%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-13.88%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.99%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и GVAL

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) составляет 4.23%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что RNEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNEMGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.10%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

12.72%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

14.52%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

18.46%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

19.21%

-1.99%

Сравнение комиссий RNEM и GVAL

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и GVAL

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности GVAL в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.79%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNEM and GVAL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (5.10%) compared to RNEM (4.23%). In terms of maximum drawdown, RNEM dropped -38.38% vs GVAL's -46.82%.

On 5-year performance, GVAL leads with 13.14% vs 3.88% for RNEM. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 13.14% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.79% for RNEM.

RNEM is categorized as Emerging Markets Equities, while GVAL is Global Equities. They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.75% for RNEM and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNEM и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор