PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNEM с FEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).

RNEM и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNEM и FEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.14%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%23.35%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%.

RNEM

1 день
1.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.32%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с SCHERNEM с VGTSXRNEM с SCHDRNEM с VFIAX
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM

Сравнение комиссий RNEM и FEM

RNEM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Доходность на риск

RNEM vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.89

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.39

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.80

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

13.17

-10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FEM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.89

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.17

+0.07

Корреляция

Корреляция между RNEM и FEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и FEM

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что сопоставимо с доходностью FEM в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.78%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и FEM

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и FEM.

Загрузка...

Показатели просадок

RNEMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-46.23%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-12.93%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-31.72%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-4.31%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-15.20%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.81%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и FEM

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) составляет 6.41%, в то время как у First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что RNEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNEMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.29%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

13.67%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

19.27%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

18.20%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

20.95%

-3.67%