PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMUNX с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RMUNXTIP
Дох-ть с нач. г.2.09%2.90%
Дох-ть за 1 год11.26%6.99%
Дох-ть за 3 года-1.21%-2.21%
Дох-ть за 5 лет1.84%2.08%
Дох-ть за 10 лет4.31%2.09%
Коэф-т Шарпа2.031.41
Коэф-т Сортино2.972.10
Коэф-т Омега1.461.25
Коэф-т Кальмара0.810.54
Коэф-т Мартина9.386.53
Индекс Язвы1.21%1.08%
Дневная вол-ть5.59%4.99%
Макс. просадка-36.54%-14.56%
Текущая просадка-4.28%-6.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RMUNX и TIP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и TIP

С начала года, RMUNX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции RMUNX превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 4.31% против 2.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
3.32%
RMUNX
TIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RMUNX и TIP

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%.


RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RMUNX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RMUNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 9.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.38
TIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIP, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIP, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIP, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIP, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.53

Сравнение коэффициента Шарпа RMUNX и TIP

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
1.41
RMUNX
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и TIP

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности TIP в 2.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
4.02%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.39%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и TIP

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.28%
-6.77%
RMUNX
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и TIP

Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
1.23%
RMUNX
TIP