PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMUNX с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
2.75%
RMUNX
TIP

Доходность по периодам

С начала года, RMUNX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции RMUNX превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 4.28% против 2.04% соответственно.


RMUNX

С начала года

2.36%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

3.47%

1 год

8.59%

5 лет (среднегодовая)

1.80%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

TIP

С начала года

2.48%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

2.75%

1 год

5.52%

5 лет (среднегодовая)

1.85%

10 лет (среднегодовая)

2.04%

Основные характеристики


RMUNXTIP
Коэф-т Шарпа1.581.12
Коэф-т Сортино2.291.66
Коэф-т Омега1.351.20
Коэф-т Кальмара0.740.45
Коэф-т Мартина6.884.65
Индекс Язвы1.25%1.19%
Дневная вол-ть5.43%4.91%
Макс. просадка-36.54%-14.56%
Текущая просадка-4.02%-7.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RMUNX и TIP

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%.


RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RMUNX и TIP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RMUNX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.581.12
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.291.66
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.20
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.740.45
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.884.65
RMUNX
TIP

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
1.12
RMUNX
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и TIP

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности TIP в 2.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
4.02%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.40%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и TIP

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.02%
-7.15%
RMUNX
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и TIP

Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41%
1.10%
RMUNX
TIP