PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMEAX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMEAX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности RMEAX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMEAX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		-3.38%17.69%6.55%16.31%-13.67%14.78%3.98%16.82%-3.75%21.78%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, RMEAX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции RMEAX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 7.46% против 12.75% соответственно.

RMEAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.69%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.46%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с RMEAX:
RMEAX с RMDFXRMEAX с GCCHXRMEAX с CSUAXRMEAX с FMIEXRMEAX с GLIFXRMEAX с CAEIXRMEAX с FGIAX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий RMEAX и VGPMX

RMEAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.

VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

RMEAX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMEAX
Ранг доходности на риск RMEAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMEAX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMEAXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

3.21

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

3.80

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.61

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

4.79

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

19.71

-14.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMEAX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMEAX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMEAX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMEAXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.21

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.14

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.25

+0.29

Корреляция

Корреляция между RMEAX и VGPMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMEAX и VGPMX

Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		12.22%11.80%0.00%5.30%2.16%2.46%1.64%4.69%4.53%2.67%2.27%1.79%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок RMEAX и VGPMX

Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMEAXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-78.85%

+55.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-12.80%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-22.71%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.70%

-54.59%

+30.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-7.89%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-34.68%

+30.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.11%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RMEAX и VGPMX

Текущая волатильность для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMEAXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

8.37%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

13.47%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

19.47%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

17.21%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

21.67%

-9.86%