Сравнение RMEAX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RMEAX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMEAX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | -3.38% | 17.69% | 6.55% | 16.31% | -13.67% | 14.78% | 3.98% | 16.82% | -3.75% | 21.78% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, RMEAX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции RMEAX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 7.46% против 9.14% соответственно.
RMEAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.46%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMEAX и MVGIX
RMEAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
RMEAX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
RMEAX
MVGIX
Сравнение RMEAX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMEAX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.64 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.28 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMEAX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между RMEAX и MVGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMEAX и MVGIX
Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | 12.22% | 11.80% | 0.00% | 5.30% | 2.16% | 2.46% | 1.64% | 4.69% | 4.53% | 2.67% | 2.27% | 1.79% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок RMEAX и MVGIX
Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMEAX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -30.19% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -8.65% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -18.01% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.70% | -30.19% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.99% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.89% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.04% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMEAX и MVGIX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMEAX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.77% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 5.94% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 10.60% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 10.54% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 12.39% | -0.58% |