PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMEAX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMEAX с GAOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMEAX (Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, RMEAX returned 8.42%/yr vs 6.50%/yr for GAOAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RMEAX charges 0.28%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.

Доходность

Сравнение доходности RMEAX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMEAX показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции RMEAX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 8.42% против 6.50% соответственно.

RMEAX

1 день
0.17%
1 месяц
3.81%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.41%
1 год
20.09%
3 года*
13.31%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.42%

GAOAX

1 день
0.37%
1 месяц
3.44%
С начала года
5.47%
6 месяцев
6.01%
1 год
15.60%
3 года*
11.82%
5 лет*
3.10%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMEAX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		7.25%17.69%6.55%16.31%-13.67%14.78%3.98%16.82%-3.75%21.78%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		5.47%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Correlation

The correlation between RMEAX and GAOAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.91

The correlation between RMEAX and GAOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с RMEAX:
RMEAX с RMDFXRMEAX с PRAFXRMEAX с FGIAXRMEAX с GCCHXRMEAX с CAEIXRMEAX с FMIEXRMEAX с GLIFX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIXGAOAX с ENTIX

Доходность на риск

RMEAX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMEAX
Ранг доходности на риск RMEAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMEAX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMEAXGAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.62

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.28

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.75

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

6.98

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMEAX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMEAX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAOAX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMEAX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMEAXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.62

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.61

0.00

Просадки

Сравнение просадок RMEAX и GAOAX

Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и GAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMEAXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-29.02%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-8.95%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-10.87%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-29.02%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.70%

-29.02%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-5.96%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.24%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RMEAX и GAOAX

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеют волатильность 2.69% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMEAXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.81%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.96%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

9.70%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

11.10%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

10.88%

+0.96%

Сравнение комиссий RMEAX и GAOAX

RMEAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMEAX и GAOAX

Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности GAOAX в 9.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.15%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		11.00%11.80%0.00%5.30%2.16%2.46%1.64%4.69%4.53%2.67%2.27%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RMEAX and GAOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GAOAX has higher volatility (2.81%) compared to RMEAX (2.69%). In terms of maximum drawdown, RMEAX dropped -23.70% vs GAOAX's -29.02%.

RMEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMEAX и GAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор