PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMEAX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMEAX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RMEAX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMEAX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		-3.38%17.69%6.55%16.31%-13.67%14.78%3.98%16.82%-3.75%21.78%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, RMEAX показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции RMEAX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 7.46% против 5.74% соответственно.

RMEAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.69%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.46%

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с RMEAX:
RMEAX с RMDFXRMEAX с GCCHXRMEAX с CSUAXRMEAX с FMIEXRMEAX с GLIFXRMEAX с CAEIXRMEAX с FGIAX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий RMEAX и GAOAX

RMEAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

RMEAX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMEAX
Ранг доходности на риск RMEAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMEAX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMEAXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.86

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.24

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

4.47

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMEAX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMEAX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAOAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMEAX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMEAXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.86

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между RMEAX и GAOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMEAX и GAOAX

Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		12.22%11.80%0.00%5.30%2.16%2.46%1.64%4.69%4.53%2.67%2.27%1.79%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок RMEAX и GAOAX

Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMEAXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-29.02%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.95%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-29.02%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.70%

-29.02%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-7.61%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-6.01%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.20%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RMEAX и GAOAX

Текущая волатильность для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) составляет 4.68%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMEAXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.98%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.55%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.53%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

11.03%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

10.81%

+1.00%