Сравнение RMDFX с QSPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и QSPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.87% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции RMDFX уступали акциям QSPRX по среднегодовой доходности: 4.99% против 7.14% соответственно.
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и QSPRX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Доходность на риск
RMDFX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
RMDFX
QSPRX
Сравнение RMDFX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 1.39 | +2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.93 | 1.89 | +3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.25 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.74 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 5.27 | +12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 1.39 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.19 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.56 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и QSPRX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и QSPRX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности QSPRX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и QSPRX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и QSPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -41.22% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -7.75% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -17.17% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -41.22% | +25.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -0.21% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -10.21% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.70% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и QSPRX
Текущая волатильность для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) составляет 2.19%, в то время как у AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.49% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 6.51% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 10.11% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 16.00% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 12.80% | -6.59% |