PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с SYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPRX с SYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX).

QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и SYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPRX и SYMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-1.56%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у SYMIX с доходностью 3.62%.

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QRPNXQSPRX с ADANXQSPRX с QVOPX
Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с ARBIXSYMIX с SRRIXSYMIX с GAAVXSYMIX с TMSRXSYMIX с QSPNX

Сравнение комиссий QSPRX и SYMIX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии SYMIX в 1.69%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Доходность на риск

QSPRX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPRXSYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.10

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.81

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

10.31

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPRX vs. SYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPRX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYMIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPRX и SYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPRXSYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.65

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между QSPRX и SYMIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и SYMIX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и SYMIX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и SYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPRXSYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-17.44%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.06%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-12.20%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-4.53%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.27%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.92%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и SYMIX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) составляет 2.49%, в то время как у AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPRXSYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.71%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

9.51%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

12.91%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

10.87%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

11.05%

+1.75%