PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с SRDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPRX с SRDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX).

QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и SRDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPRX и SRDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-0.62%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		2.84%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у SRDAX с доходностью 2.84%.

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%

SRDAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.42%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.41%
1 год
2.93%
3 года*
8.17%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QVOPXQSPRX с ADANXQSPRX с QRPNX
Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с SHRIXSRDAX с QRPRXSRDAX с ARBIX

Сравнение комиссий QSPRX и SRDAX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии SRDAX в 1.27%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Доходность на риск

QSPRX vs. SRDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c SRDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPRXSRDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.61

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.74

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.44

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

0.88

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPRX vs. SRDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPRX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SRDAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPRX и SRDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPRXSRDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.61

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.21

-0.64

Корреляция

Корреляция между QSPRX и SRDAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и SRDAX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SRDAX в 8.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.30%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и SRDAX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки SRDAX в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и SRDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPRXSRDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-11.90%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-5.18%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-11.90%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.29%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-2.41%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.99%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и SRDAX

AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPRXSRDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

0.82%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

2.56%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

4.52%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

7.03%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

6.87%

+5.93%