Сравнение QSPRX с SRDAX
QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) and SRDAX (Stone Ridge Diversified Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, QSPRX returned 19.23%/yr vs 8.26%/yr for SRDAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QSPRX charges 5.79%/yr vs 1.27%/yr for SRDAX.
Доходность
Сравнение доходности QSPRX и SRDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPRX показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у SRDAX с доходностью 5.17%.
QSPRX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 7.60%
SRDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPRX и SRDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 13.78% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -0.62% |
SRDAX Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | 5.17% | 0.37% | 8.46% | 19.56% | 2.03% | 10.62% | 1.97% |
Correlation
The correlation between QSPRX and SRDAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between QSPRX and SRDAX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPRX vs. SRDAX — Ранг доходности на риск
QSPRX
SRDAX
Сравнение QSPRX c SRDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPRX | SRDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.66 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.91 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 15.37 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPRX | SRDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 3.23 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.25 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок QSPRX и SRDAX
Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки SRDAX в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и SRDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPRX | SRDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -11.90% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -2.67% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -6.15% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -11.90% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -2.34% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.68% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPRX и SRDAX
AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPRX | SRDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 0.92% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 2.48% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 3.24% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 6.99% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 6.78% | +6.08% |
Сравнение комиссий QSPRX и SRDAX
QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии SRDAX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPRX и SRDAX
Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности SRDAX в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.31% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
SRDAX Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | 8.11% | 8.53% | 8.16% | 14.97% | 3.22% | 8.99% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSPRX and SRDAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSPRX has higher volatility (3.08%) compared to SRDAX (0.92%). In terms of maximum drawdown, QSPRX dropped -41.22% vs SRDAX's -11.90%.
SRDAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSPRX и SRDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор