Сравнение QSPRX с QLFIX
QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) and QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) are both mutual funds - QSPRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QLFIX is a Long-Short fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QSPRX charges 5.79%/yr vs 6.30%/yr for QLFIX.
Доходность
Сравнение доходности QSPRX и QLFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPRX показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у QLFIX с доходностью 0.50%.
QSPRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 7.51%
QLFIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPRX и QLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 12.86% | -1.19% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.50% | 6.78% |
Correlation
The correlation between QSPRX and QLFIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPRX vs. QLFIX — Ранг доходности на риск
QSPRX
QLFIX
Сравнение QSPRX c QLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPRX | QLFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPRX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок QSPRX и QLFIX
Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки QLFIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и QLFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPRX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -14.53% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -5.69% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPRX и QLFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPRX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 15.84% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 15.84% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 15.84% | -2.98% |
Сравнение комиссий QSPRX и QLFIX
QSPRX берет комиссию в 5.79%, что меньше комиссии QLFIX в 6.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPRX и QLFIX
Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности QLFIX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.21% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.33% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
QSPRX and QLFIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QSPRX и QLFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор