PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с QLFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPRX с QLFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX).

QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. QLFIX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и QLFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPRX и QLFIX

2026 (YTD)2025
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.99%-1.19%
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		-13.13%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у QLFIX с доходностью -13.13%.

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.90%
С начала года
9.99%
6 месяцев
12.27%
1 год
14.10%
3 года*
20.09%
5 лет*
18.79%
10 лет*
7.15%

QLFIX

1 день
0.38%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-13.13%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

AQR LSE Fusion Fund Class I

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SRDAXQSPRX с SYMIXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с ADANXQSPRX с QRPNX
Часто сравнивают с QLFIX:
QLFIX с QRPNXQLFIX с QRPRXQLFIX с QCFNXQLFIX с QSPNXQLFIX с QMHNXQLFIX с QCFIXQLFIX с QLFNX

Сравнение комиссий QSPRX и QLFIX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что меньше комиссии QLFIX в 6.30%.

QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6

Доходность на риск

QSPRX vs. QLFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QLFIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c QLFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPRXQLFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPRX vs. QLFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPRXQLFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-1.22

+1.78

Корреляция

Корреляция между QSPRX и QLFIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и QLFIX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности QLFIX в 0.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и QLFIX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки QLFIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и QLFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPRXQLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-14.53%

-26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-14.20%

+14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-5.02%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и QLFIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPRXQLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

15.55%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.55%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

15.55%

-2.75%