- Эмитент
- AQR
- Дата выпуска
- 2 сент. 2014 г.
- Категория
- Multistrategy
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) прибавил 13.2% с начала года. Текущая цена акции QSPRX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QSPRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,432.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) показал доход в 13.20% с начала года и 21.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QSPRX составила 7.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
AQR Style Premia Alternative R6
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 15.19%
- С начала года
- 13.20%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 7.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QSPRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2022 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был окт. 2021 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении QSPRX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.76% | 3.02% | 3.80% | -0.00% | 1.04% | 0.62% | 1.34% | 13.20% | |||||
| 2025 | 2.96% | 5.12% | 2.38% | -4.76% | 3.17% | 0.47% | 1.88% | -0.12% | 1.15% | 1.71% | -0.11% | 0.47% | 14.94% |
| 2024 | 10.07% | 1.59% | 7.05% | 1.10% | 3.02% | -2.11% | -1.44% | -0.73% | -3.18% | 1.01% | 1.12% | 2.96% | 21.60% |
| 2023 | 1.33% | 5.91% | -6.94% | 2.66% | -5.19% | 8.76% | -0.75% | 4.82% | 8.59% | -3.12% | 0.80% | -3.54% | 12.50% |
| 2022 | 14.02% | 1.49% | -3.79% | 10.05% | 9.94% | -7.15% | -4.53% | -0.47% | -0.60% | 11.51% | 1.61% | -2.21% | 30.90% |
| 2021 | 5.64% | 2.97% | 10.09% | -1.18% | 1.46% | -1.70% | 2.12% | 0.00% | 0.26% | -7.78% | 1.41% | 10.73% | 25.14% |
Метрики бенчмарка
AQR Style Premia Alternative R6 has an annualized alpha of 8.63%, beta of -0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund captured 13.02% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -23.99%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.63%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.02%
- Участие в снижении
- -23.99%
Комиссия
Комиссия QSPRX составляет 5.79%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QSPRX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 2.24 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 9.71 | +1.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Style Premia Alternative R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.54 | $1.63 | $1.70 | $0.91 | $0.00 | $0.13 | $0.10 | $0.74 | $0.17 | $0.60 |
Дивидендный доход | 2.32% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Style Premia Alternative R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Style Premia Alternative R6 показал максимальную просадку в 41.22%, зарегистрированную 8 дек. 2020 г.. Полное восстановление заняло 356 торговых сессий.
Текущая просадка AQR Style Premia Alternative R6 составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.22%дек. 2020 г. | 2y 10mo | 1y 5mo | 4y 3moянв. 2018 г. - май 2022 г. | — |
-17.17%авг. 2022 г. | 2mo 10d | 6mo 14d | 8mo 24dмай 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.18%май 2023 г. | 2mo 29d | 2mo 18d | 5mo 17dмарт 2023 г. - авг. 2023 г. | — |
-9.25%авг. 2024 г. | 2mo 3d | 5mo 13d | 7mo 16dиюнь 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-9.00%март 2015 г. | 1mo 26d | 5mo 12d | 7mo 8dянв. 2015 г. - авг. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| QSPRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -56.78% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -9.10% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -18.90% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -25.43% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -33.92% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.00% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -10.70% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.09% | -0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QSPRX
Добавьте AQR Style Premia Alternative R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QSPRX