PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QSPRX с GIMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и GIMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPRX и GIMMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-12.32%12.18%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund
0.28%15.44%-4.85%2.78%-4.72%6.14%6.45%7.60%-3.51%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у GIMMX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции QSPRX превзошли акции GIMMX по среднегодовой доходности: 7.14% против 2.80% соответственно.


QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%

GIMMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.92%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR Style Premia Alternative R6

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Сравнение комиссий QSPRX и GIMMX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии GIMMX в 1.93%.


Доходность на риск

QSPRX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина

GIMMX
Ранг доходности на риск GIMMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSPRXGIMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.70

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.35

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

7.38

-2.11

QSPRX vs. GIMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPRX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIMMX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPRX и GIMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QSPRXGIMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.16

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.49

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между QSPRX и GIMMX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и GIMMX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности GIMMX в 8.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund
8.35%8.38%5.08%3.43%0.42%0.00%0.00%0.97%0.00%0.00%1.83%0.72%

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и GIMMX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и GIMMX.


Загрузка...

Показатели просадок


QSPRXGIMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-12.67%

-28.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-4.18%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-12.67%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

-12.67%

-28.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-3.38%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.24%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.33%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и GIMMX

AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) имеют волатильность 2.49% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QSPRXGIMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.60%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

7.52%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

8.45%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

5.88%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

5.45%

+7.35%