Сравнение QSPRX с QMFRX
QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) and QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. QSPRX charges 5.79%/yr vs 3.45%/yr for QMFRX.
Доходность
Сравнение доходности QSPRX и QMFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPRX показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у QMFRX с доходностью 6.63%.
QSPRX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 7.50%
QMFRX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPRX и QMFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 12.40% | -0.97% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 6.63% | 3.55% |
Correlation
The correlation between QSPRX and QMFRX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPRX vs. QMFRX — Ранг доходности на риск
QSPRX
QMFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QSPRX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPRX | QMFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSPRX и QMFRX
Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и QMFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPRX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -10.27% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -4.53% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -2.31% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPRX и QMFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPRX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 15.09% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 15.09% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 15.09% | -2.21% |
Сравнение комиссий QSPRX и QMFRX
QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии QMFRX в 3.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPRX и QMFRX
Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности QMFRX в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.44% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.34% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
QSPRX and QMFRX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QSPRX и QMFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор