PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с QMFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPRX с QMFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX).

QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. QMFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и QMFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPRX и QMFRX

2026 (YTD)2025
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%-1.19%
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		-6.36%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у QMFRX с доходностью -6.36%.

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%

QMFRX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

AQR MS Fusion Fund Class R6

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QRPNXQSPRX с QVOPX
Часто сравнивают с QMFRX:
QMFRX с QMFNXQMFRX с QRPRXQMFRX с QHFIXQMFRX с ADAIXQMFRX с FCRIXQMFRX с QCFIXQMFRX с QLFIX

Сравнение комиссий QSPRX и QMFRX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии QMFRX в 3.45%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6

Доходность на риск

QSPRX vs. QMFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QMFRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPRXQMFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPRX vs. QMFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPRXQMFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.54

+1.11

Корреляция

Корреляция между QSPRX и QMFRX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и QMFRX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности QMFRX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		0.51%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и QMFRX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и QMFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPRXQMFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-10.27%

-30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-8.13%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-2.45%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и QMFRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPRXQMFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

15.03%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.03%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

15.03%

-2.23%