PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMDFX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMDFX с FSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RMDFX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMDFX и FSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		2.53%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%11.50%-4.89%5.02%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, RMDFX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью 0.90%.

RMDFX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.79%
С начала года
2.53%
6 месяцев
7.56%
1 год
17.15%
3 года*
9.46%
5 лет*
5.23%
10 лет*
4.91%

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Defensive Allocation Fund

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с QMNNXRMDFX с VOORMDFX с EGRIXRMDFX с AGEPXRMDFX с QLENX
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS

Сравнение комиссий RMDFX и FSMSX

RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

RMDFX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMDFX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMDFXFSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

1.51

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

2.09

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.31

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

2.10

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.19

6.99

+10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMDFX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMDFX на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа FSMSX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMDFX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMDFXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

1.51

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.08

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.81

-0.04

Корреляция

Корреляция между RMDFX и FSMSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMDFX и FSMSX

Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности FSMSX в 4.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.52%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMDFX и FSMSX

Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и FSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMDFXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-8.94%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-2.32%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.63%

-4.13%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.62%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-1.66%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.70%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RMDFX и FSMSX

Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMDFXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.28%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

2.00%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

3.24%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

4.63%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

4.67%

+1.53%