Сравнение RMDFX с AGEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и AGEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и AGEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.69% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у AGEPX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции RMDFX уступали акциям AGEPX по среднегодовой доходности: 4.99% против 7.51% соответственно.
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
AGEPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и AGEPX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.
Доходность на риск
RMDFX vs. AGEPX — Ранг доходности на риск
RMDFX
AGEPX
Сравнение RMDFX c AGEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | AGEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 4.01 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.93 | 5.61 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 2.06 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 4.36 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 21.44 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 4.01 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.53 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.51 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.26 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и AGEPX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и AGEPX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности AGEPX в 8.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.96% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и AGEPX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и AGEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -22.47% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -4.14% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -22.47% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -22.47% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.04% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -3.69% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.84% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и AGEPX
Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.69% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 2.77% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 4.62% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 5.12% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 4.98% | +1.23% |