PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEPX с EADOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEPX с EADOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX).

AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. EADOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEPX и EADOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEPX и EADOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		1.69%18.76%15.58%12.83%-12.84%6.64%2.25%13.10%-3.51%14.90%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		1.47%16.93%14.52%11.13%-6.42%1.24%7.12%17.85%-4.44%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, AGEPX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у EADOX с доходностью 1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGEPX имеют среднегодовую доходность 7.51%, а акции EADOX немного впереди с 7.58%.

AGEPX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.45%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.56%
3 года*
16.05%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.51%

EADOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.42%
С начала года
1.47%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.97%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.71%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Frontier Markets Income Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с AGEPX:
AGEPX с EELDXAGEPX с PIPAXAGEPX с SPYAGEPX с RCTIXAGEPX с FFRHXAGEPX с OLGAXAGEPX с HYGV
Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с APFOXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAAEADOX с JBBB

Сравнение комиссий AGEPX и EADOX

AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии EADOX в 1.11%.

AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Доходность на риск

AGEPX vs. EADOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEPX
Ранг доходности на риск AGEPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEPX c EADOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEPXEADOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.01

4.12

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.61

5.77

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

2.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.36

4.06

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.44

16.37

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEPX vs. EADOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEPX на текущий момент составляет 4.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EADOX равному 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEPX и EADOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEPXEADOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01

4.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

1.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

1.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.63

-0.37

Корреляция

Корреляция между AGEPX и EADOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEPX и EADOX

Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что меньше доходности EADOX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		8.96%9.79%11.92%9.40%7.26%7.65%7.07%8.38%9.55%7.09%8.28%6.80%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.84%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGEPX и EADOX

Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки EADOX в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и EADOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEPXEADOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-19.15%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-3.61%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-17.56%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-19.15%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.50%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.56%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.90%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEPX и EADOX

American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) имеют волатильность 1.69% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEPXEADOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.77%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.67%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

3.61%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

4.53%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.72%

+0.26%