- ISIN
- US0245256930
- CUSIP
- 024525693
- Эмитент
- American Beacon
- Дата выпуска
- 24 февр. 2014 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции AGEPX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGEPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,482.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) показал доход в 7.96% с начала года и 19.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGEPX составила 7.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
American Beacon Frontier Markets Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 7.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AGEPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AGEPX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 2 сент. 2016 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.78% | 1.91% | -2.92% | 3.37% | 1.09% | 1.25% | 0.35% | 7.96% | |||||
| 2025 | 2.13% | 0.58% | -0.71% | -0.55% | 3.01% | 2.98% | 1.65% | 0.90% | 1.62% | 3.12% | 0.70% | 1.98% | 18.76% |
| 2024 | 0.87% | 2.52% | 3.60% | -0.09% | 0.61% | 0.07% | 0.80% | 1.52% | 1.54% | 1.21% | 1.23% | 0.74% | 15.58% |
| 2023 | 3.29% | -0.91% | -1.55% | 0.62% | 1.29% | 3.66% | 2.80% | -2.20% | -0.58% | -0.03% | 3.24% | 2.75% | 12.83% |
| 2022 | -0.85% | -3.17% | -3.48% | -0.58% | -1.21% | -6.22% | -2.36% | 1.54% | -4.37% | -0.16% | 6.81% | 0.99% | -12.84% |
| 2021 | 0.24% | 0.46% | -0.54% | 3.12% | 1.24% | 0.40% | 0.63% | 2.95% | -0.80% | -0.65% | -2.62% | 2.17% | 6.64% |
Метрики бенчмарка
American Beacon Frontier Markets Income Fund has an annualized alpha of 5.59%, beta of 0.09, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.48%) than losses (28.23%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.59%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 33.48%
- Участие в снижении
- 28.23%
Комиссия
Комиссия AGEPX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGEPX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGEPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 1.29 | +1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 2.24 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.02 | 9.71 | +17.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Beacon Frontier Markets Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.74 | $0.84 | $0.64 | $0.49 | $0.63 | $0.59 | $0.73 | $0.80 | $0.68 | $0.74 | $0.59 |
Дивидендный доход | 9.66% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon Frontier Markets Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.38 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.13 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.11 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.14 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.10 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Beacon Frontier Markets Income Fund показал максимальную просадку в 22.47%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.
Текущая просадка American Beacon Frontier Markets Income Fund составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.47%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.08%март 2020 г. | 1mo 2d | 9mo 12d | 10mo 14dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-11.61%февр. 2016 г. | 8mo 11d | 5mo 6d | 1y 1moиюнь 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-7.14%нояб. 2018 г. | 7mo 10d | 6mo 16d | 1y 1moапр. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-4.80%апр. 2025 г. | 1mo 7d | 1mo 3d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| AGEPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -56.78% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -9.10% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.80% | -18.90% | +14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -25.43% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -33.92% | +11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.00% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -10.70% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.09% | -1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AGEPX
Добавьте American Beacon Frontier Markets Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGEPX