PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEP...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0245256930
CUSIP024525693
ЭмитентAmerican Beacon
Дата выпуска24 февр. 2014 г.
КатегорияEmerging Markets Bonds
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AGEPX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AGEPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AGEPX с RCTIX, AGEPX с EELDX, AGEPX с PIPAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Beacon Frontier Markets Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
61.65%
208.92%
AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Beacon Frontier Markets Income Fund показал доход в 11.06% с начала года и 19.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Beacon Frontier Markets Income Fund составила 4.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.06%19.50%
1 месяц0.86%3.09%
6 месяцев3.03%10.74%
1 год19.43%33.68%
5 лет (среднегодовая)4.71%14.10%
10 лет (среднегодовая)4.61%11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGEPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.87%2.52%3.60%-0.08%0.61%0.07%0.80%1.52%1.55%11.06%
20233.29%-0.91%-1.55%0.62%1.29%3.66%2.80%-2.20%-0.58%-0.04%3.24%2.75%12.83%
2022-0.85%-3.18%-3.48%-0.58%-1.21%-6.21%-1.62%1.54%-4.37%0.63%6.81%0.99%-11.50%
20210.24%0.46%-0.54%3.12%1.24%0.40%0.63%2.95%-0.80%-0.65%-2.62%2.17%6.64%
20200.92%-0.54%-14.75%0.77%6.30%3.80%2.36%1.36%-2.17%-0.05%3.57%2.29%2.26%
20193.09%1.07%0.47%0.58%-0.07%2.74%1.56%-1.76%0.93%0.67%0.24%2.96%13.11%
20181.33%-0.17%0.57%-0.15%-2.04%-1.30%1.52%-2.92%-0.74%0.07%-0.45%0.81%-3.50%
20170.81%3.11%1.05%2.16%1.10%0.58%0.75%0.83%1.24%0.56%0.91%0.87%14.88%
2016-3.46%0.75%4.28%2.41%0.03%0.79%1.80%2.55%1.57%0.19%-1.53%0.79%10.43%
2015-0.15%1.10%-0.71%1.93%0.41%-1.11%-0.84%-2.07%-2.35%2.31%0.76%-3.43%-4.23%
2014-0.50%1.21%1.09%1.18%0.19%0.41%0.34%-0.65%0.20%-0.94%-1.69%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGEPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGEPX, с текущим значением в 9292
AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGEPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGEPX, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGEPX, с текущим значением в 7.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGEPX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGEPX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGEPX, с текущим значением в 36.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0036.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.96

Коэффициент Шарпа

American Beacon Frontier Markets Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.93
2.79
AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Beacon Frontier Markets Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.64$0.59$0.63$0.59$0.73$0.80$0.68$0.70$0.65$0.31

Дивидендный доход

10.28%9.40%8.75%7.64%7.07%8.38%9.55%7.09%7.84%7.43%3.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon Frontier Markets Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.06$0.05$0.05$0.06$0.11$0.07$0.07$0.08$0.00$0.56
2023$0.00$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.11$0.64
2022$0.00$0.05$0.05$0.06$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.10$0.59
2021$0.00$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.11$0.63
2020$0.00$0.06$0.07$0.03$0.06$0.04$0.06$0.06$0.03$0.05$0.05$0.08$0.59
2019$0.00$0.06$0.06$0.07$0.06$0.05$0.06$0.07$0.06$0.06$0.08$0.10$0.73
2018$0.06$0.05$0.06$0.07$0.07$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.08$0.13$0.80
2017$0.04$0.05$0.05$0.07$0.06$0.05$0.04$0.05$0.06$0.08$0.08$0.05$0.68
2016$0.06$0.02$0.05$0.00$0.09$0.05$0.04$0.11$0.07$0.08$0.08$0.05$0.70
2015$0.08$0.06$0.07$0.06$0.05$0.04$0.06$0.07$0.05$0.07$0.05$0.00$0.65
2014$0.06$0.05$0.04$0.05$0.04$0.07$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.85%
-1.09%
AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Beacon Frontier Markets Income Fund показал максимальную просадку в 21.27%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 333 торговые сессии.

Текущая просадка American Beacon Frontier Markets Income Fund составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.27%7 сент. 2021 г.28521 окт. 2022 г.33321 февр. 2024 г.618
-17.08%21 февр. 2020 г.2324 мар. 2020 г.19631 дек. 2020 г.219
-12.77%4 сент. 2014 г.3619 февр. 2016 г.1269 авг. 2016 г.487
-7.13%20 апр. 2018 г.15326 нояб. 2018 г.13310 июн. 2019 г.286
-3.14%25 окт. 2016 г.1514 нояб. 2016 г.6010 февр. 2017 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Beacon Frontier Markets Income Fund составляет 1.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.11%
3.33%
AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund)
Benchmark (^GSPC)