PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEP...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0245256930

CUSIP

024525693

Эмитент

American Beacon

Дата выпуска

24 февр. 2014 г.

Категория

Emerging Markets Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AGEPX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AGEPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AGEPX с RCTIX AGEPX с EELDX AGEPX с PIPAX AGEPX с FFRHX AGEPX с HYGV AGEPX с VTAPX
Популярные сравнения:
AGEPX с RCTIX AGEPX с EELDX AGEPX с PIPAX AGEPX с FFRHX AGEPX с HYGV AGEPX с VTAPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Beacon Frontier Markets Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.04%
8.53%
AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Beacon Frontier Markets Income Fund показал доход в 14.28% с начала года и 14.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Beacon Frontier Markets Income Fund составила 5.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


AGEPX

С начала года

14.28%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

6.03%

1 год

14.41%

5 лет

4.58%

10 лет

5.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGEPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.88%2.52%3.60%-0.08%0.60%0.07%0.80%1.52%1.56%1.21%1.23%14.28%
20233.29%-0.92%-1.54%0.62%1.29%3.65%2.80%-2.20%-0.58%-0.03%3.24%2.75%12.83%
2022-0.85%-3.17%-3.48%-0.58%-1.21%-6.21%-1.62%1.54%-4.37%0.62%6.82%0.99%-11.49%
20210.24%0.46%-0.53%3.11%1.24%0.41%0.63%2.95%-0.80%-0.65%-2.62%2.17%6.66%
20200.92%-0.54%-14.75%0.78%6.29%3.80%2.37%1.36%-2.17%-0.05%3.57%2.28%2.26%
20193.09%1.08%0.48%0.58%-0.07%2.74%1.56%-1.75%0.93%0.68%0.23%2.96%13.13%
20181.33%-0.17%0.57%-0.14%-2.04%-1.29%1.52%-2.92%-0.74%0.07%-0.45%0.82%-3.48%
20170.81%3.11%1.05%2.16%1.10%0.58%0.75%0.83%1.24%0.56%0.91%0.87%14.87%
2016-3.46%0.75%4.28%2.41%0.03%0.80%1.80%2.56%1.57%0.19%-1.53%0.79%10.43%
2015-0.16%1.10%-0.71%1.93%0.41%-1.11%-0.84%-2.06%-2.35%2.31%0.76%-3.43%-4.23%
2014-0.50%1.21%1.09%1.18%0.19%0.41%0.34%-0.65%0.20%-0.94%-1.85%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGEPX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGEPX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGEPX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.172.10
Коэффициент Сортино AGEPX, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.092.80
Коэффициент Омега AGEPX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.981.39
Коэффициент Кальмара AGEPX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.183.09
Коэффициент Мартина AGEPX, с текущим значением в 28.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0028.5013.49
AGEPX
^GSPC

American Beacon Frontier Markets Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.17
2.10
AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Beacon Frontier Markets Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.76$0.65$0.59$0.63$0.59$0.73$0.81$0.68$0.70$0.65$0.29

Дивидендный доход

10.63%9.40%8.76%7.66%7.08%8.40%9.57%7.08%7.84%7.43%2.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon Frontier Markets Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.06$0.05$0.05$0.06$0.12$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.00$0.70
2023$0.00$0.06$0.05$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.12$0.65
2022$0.00$0.05$0.05$0.06$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.10$0.59
2021$0.00$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.11$0.63
2020$0.00$0.06$0.07$0.03$0.06$0.05$0.06$0.06$0.03$0.05$0.05$0.08$0.59
2019$0.00$0.06$0.06$0.07$0.06$0.05$0.06$0.07$0.06$0.06$0.08$0.10$0.73
2018$0.06$0.05$0.06$0.07$0.07$0.05$0.06$0.06$0.07$0.06$0.08$0.13$0.81
2017$0.04$0.05$0.05$0.07$0.06$0.05$0.04$0.05$0.06$0.08$0.08$0.05$0.68
2016$0.06$0.02$0.05$0.00$0.09$0.05$0.04$0.11$0.07$0.08$0.08$0.05$0.70
2015$0.08$0.06$0.07$0.06$0.05$0.04$0.06$0.07$0.05$0.07$0.05$0.00$0.65
2014$0.06$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.70%
-2.62%
AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Beacon Frontier Markets Income Fund показал максимальную просадку в 21.26%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 333 торговые сессии.

Текущая просадка American Beacon Frontier Markets Income Fund составляет 0.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.26%20 сент. 2021 г.27621 окт. 2022 г.33321 февр. 2024 г.609
-17.08%21 февр. 2020 г.2324 мар. 2020 г.19631 дек. 2020 г.219
-12.91%4 сент. 2014 г.3619 февр. 2016 г.12710 авг. 2016 г.488
-7.12%20 апр. 2018 г.15326 нояб. 2018 г.13310 июн. 2019 г.286
-3.14%25 окт. 2016 г.1514 нояб. 2016 г.6010 февр. 2017 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Beacon Frontier Markets Income Fund составляет 1.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30%
3.79%
AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab