Сравнение AGEPX с PIPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX).
AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGEPX или PIPAX.
Основные характеристики
| AGEPX | PIPAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.96% | 12.29% |
| Дох-ть за 1 год | 19.74% | 17.14% |
| Дох-ть за 3 года | 4.28% | 5.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.92% | 7.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.96% | 6.81% |
| Коэф-т Шарпа | 5.78 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 9.21 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 2.49 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.86 | 1.70 |
| Коэф-т Мартина | 40.80 | 8.59 |
| Индекс Язвы | 0.49% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 3.48% | 11.37% |
| Макс. просадка | -21.26% | -58.00% |
| Текущая просадка | -0.28% | -3.41% |
Корреляция
Корреляция между AGEPX и PIPAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGEPX и PIPAX
С начала года, AGEPX показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у PIPAX с доходностью 12.29%. За последние 10 лет акции AGEPX уступали акциям PIPAX по среднегодовой доходности: 4.96% против 6.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEPX и PIPAX
AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PIPAX в 1.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGEPX c PIPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEPX и PIPAX
Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что меньше доходности PIPAX в 13.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 11.47% | 9.40% | 8.76% | 7.66% | 7.08% | 8.40% | 9.57% | 7.08% | 7.84% | 7.43% | 2.96% | 0.00% |
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 13.80% | 9.88% | 5.75% | 7.60% | 1.44% | 9.01% | 1.46% | 7.39% | 0.79% | 8.15% | 12.09% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок AGEPX и PIPAX
Максимальная просадка AGEPX за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки PIPAX в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и PIPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGEPX и PIPAX
Текущая волатильность для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) составляет 0.85%, в то время как у PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.