PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEPX с PIPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEPX с PIPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX).

AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEPX и PIPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEPX и PIPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		1.69%18.76%15.58%12.83%-12.84%6.64%2.25%13.10%-3.51%14.90%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%

Доходность по периодам

С начала года, AGEPX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у PIPAX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции AGEPX уступали акциям PIPAX по среднегодовой доходности: 7.51% против 11.00% соответственно.

AGEPX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.45%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.56%
3 года*
16.05%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.51%

PIPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.43%
1 год
9.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Frontier Markets Income Fund

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Часто сравнивают с AGEPX:
AGEPX с EELDXAGEPX с EADOXAGEPX с SPYAGEPX с RCTIXAGEPX с FFRHXAGEPX с OLGAXAGEPX с HYGV
Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKXPIPAX с FIVFX

Сравнение комиссий AGEPX и PIPAX

AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PIPAX в 1.15%.

AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Доходность на риск

AGEPX vs. PIPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEPX
Ранг доходности на риск AGEPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEPX c PIPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEPXPIPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.01

0.68

+3.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.61

0.90

+4.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.16

+0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.36

0.62

+3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.44

2.34

+19.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEPX vs. PIPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEPX на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа PIPAX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEPX и PIPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEPXPIPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01

0.68

+3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.70

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.76

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.51

+0.75

Корреляция

Корреляция между AGEPX и PIPAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEPX и PIPAX

Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности PIPAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		8.96%9.79%11.92%9.40%7.26%7.65%7.07%8.38%9.55%7.09%8.28%6.80%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%

Просадки

Сравнение просадок AGEPX и PIPAX

Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки PIPAX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и PIPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEPXPIPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-57.80%

+35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-12.36%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-19.17%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-35.55%

+13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-9.41%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-7.39%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.56%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEPX и PIPAX

Текущая волатильность для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) составляет 1.69%, в то время как у PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEPXPIPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

6.44%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

11.71%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

16.61%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

14.00%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

14.58%

-9.60%