PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGEPX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEPX с FFRHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX).

AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGEPX или FFRHX.

Корреляция

Корреляция между AGEPX и FFRHX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGEPX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGEPX:

2.18

FFRHX:

1.61

Коэф-т Сортино

AGEPX:

2.88

FFRHX:

2.59

Коэф-т Омега

AGEPX:

1.54

FFRHX:

1.61

Коэф-т Кальмара

AGEPX:

1.84

FFRHX:

1.54

Коэф-т Мартина

AGEPX:

10.32

FFRHX:

7.16

Индекс Язвы

AGEPX:

0.86%

FFRHX:

0.71%

Дневная вол-ть

AGEPX:

4.16%

FFRHX:

3.14%

Макс. просадка

AGEPX:

-21.27%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

AGEPX:

-1.26%

FFRHX:

-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, AGEPX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции AGEPX превзошли акции FFRHX по среднегодовой доходности: 5.21% против 4.51% соответственно.

AGEPX

С начала года

1.42%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

2.60%

1 год

9.02%

5 лет

7.57%

10 лет

5.21%

FFRHX

С начала года

-0.39%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

0.92%

1 год

5.08%

5 лет

7.50%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGEPX и FFRHX

AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.

AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGEPX и FFRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEPX
Ранг риск-скорректированной доходности AGEPX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGEPX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGEPX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FFRHX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEPX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEPX и FFRHX

Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности FFRHX в 7.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		11.36%11.93%9.40%8.76%7.66%7.08%8.40%9.57%7.08%7.84%7.43%2.96%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.47%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%

Просадки

Сравнение просадок AGEPX и FFRHX

Максимальная просадка AGEPX за все время составила -21.27%, примерно равная максимальной просадке FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGEPX и FFRHX

American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...