Сравнение AGEPX с EELDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).
AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEPX и EELDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEPX и EELDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.69% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.90% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1.45% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEPX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у EELDX с доходностью 1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGEPX имеют среднегодовую доходность 7.51%, а акции EELDX немного впереди с 7.77%.
AGEPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.51%
EELDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEPX и EELDX
AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии EELDX в 0.78%.
Доходность на риск
AGEPX vs. EELDX — Ранг доходности на риск
AGEPX
EELDX
Сравнение AGEPX c EELDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEPX | EELDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.01 | 4.12 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.61 | 5.70 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 2.00 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 4.06 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.44 | 16.48 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEPX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | 4.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 1.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 1.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.31 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AGEPX и EELDX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEPX и EELDX
Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что меньше доходности EELDX в 11.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.96% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 11.18% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок AGEPX и EELDX
Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и EELDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEPX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -19.12% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -3.68% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -17.35% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -19.12% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.56% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -2.94% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.91% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEPX и EELDX
Текущая волатильность для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) составляет 1.69%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEPX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.85% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.76% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 3.72% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 4.59% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.76% | +0.22% |