Сравнение AGEPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEPX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEPX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.69% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.90% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEPX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AGEPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.51% против 14.06% соответственно.
AGEPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.51%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEPX и SPY
AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
AGEPX vs. SPY — Ранг доходности на риск
AGEPX
SPY
Сравнение AGEPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEPX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.01 | 0.96 | +3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.61 | 1.49 | +4.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.23 | +0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 1.53 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.44 | 7.27 | +14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | 0.96 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.70 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.79 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.56 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между AGEPX и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEPX и SPY
Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.96% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AGEPX и SPY
Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -55.19% | +32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -12.05% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -24.50% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -33.72% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -5.53% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -9.09% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.54% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEPX и SPY
Текущая волатильность для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) составляет 1.69%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 5.35% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 9.50% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 19.06% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 17.06% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 17.92% | -12.94% |