PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMDFX с ADANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMDFX с ADANX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) and ADANX (AQR Diversified Arbitrage Fund Class N) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, RMDFX returned 5.40%/yr vs 6.60%/yr for ADANX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RMDFX charges 0.18%/yr vs 2.12%/yr for ADANX.

Доходность

Сравнение доходности RMDFX и ADANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMDFX показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у ADANX с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции RMDFX уступали акциям ADANX по среднегодовой доходности: 5.40% против 6.60% соответственно.

RMDFX

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.32%
6 месяцев
8.65%
1 год
19.87%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.21%
10 лет*
5.40%

ADANX

1 день
0.08%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.97%
6 месяцев
3.43%
1 год
6.55%
3 года*
6.00%
5 лет*
2.74%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMDFX и ADANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		7.32%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%11.50%-4.89%9.41%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		2.97%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%2.02%5.59%

Correlation

The correlation between RMDFX and ADANX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.25

Over the past year, the correlation between RMDFX and ADANX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Defensive Allocation Fund

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с TALTXRMDFX с EGRIXRMDFX с RMEAXRMDFX с QMNNXRMDFX с ARBIX
Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SRRIXADANX с CSQIXADANX с TMSRXADANX с GAAVXADANX с FCRIXADANX с SPATX

Доходность на риск

RMDFX vs. ADANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMDFX c ADANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMDFXADANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.33
4.62

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
7.98

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

2.14

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

16.67

-11.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

46.11

-27.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMDFX vs. ADANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMDFX на текущий момент составляет 4.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADANX равному 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMDFX и ADANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMDFXADANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

4.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.05

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.54

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.15

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RMDFX и ADANX

Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и ADANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMDFXADANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-14.73%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-0.39%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.79%

-1.70%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.63%

-7.48%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

-14.73%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.02%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.14%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RMDFX и ADANX

Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMDFXADANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.34%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

1.07%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

1.42%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

2.62%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

4.28%

+1.94%

Сравнение комиссий RMDFX и ADANX

RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMDFX и ADANX

Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности ADANX в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.80%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.32%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMDFX and ADANX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMDFX has higher volatility (1.41%) compared to ADANX (0.34%). In terms of maximum drawdown, RMDFX dropped -15.96% vs ADANX's -14.73%.

ADANX currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 4.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMDFX и ADANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор