Сравнение RMDFX с ADANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и ADANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и ADANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.86% | 7.75% | 2.92% | 4.23% | -3.54% | 5.99% | 24.85% | 8.33% | 2.02% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у ADANX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции RMDFX уступали акциям ADANX по среднегодовой доходности: 4.99% против 6.49% соответственно.
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
ADANX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и ADANX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.
Доходность на риск
RMDFX vs. ADANX — Ранг доходности на риск
RMDFX
ADANX
Сравнение RMDFX c ADANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | ADANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 4.02 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.93 | 6.60 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.97 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 9.66 | -5.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 38.51 | -20.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 4.02 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.52 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и ADANX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и ADANX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности ADANX в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.84% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и ADANX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и ADANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -14.73% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -0.64% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -7.48% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -14.73% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -0.15% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -3.06% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.16% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и ADANX
Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.41% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 1.06% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 1.53% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 2.68% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 4.29% | +1.92% |