PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADANX с GAAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ADANX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADANX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%4.05%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, ADANX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с SPATXADANX с QSPIX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIXGAAVX с RMDFX

Сравнение комиссий ADANX и GAAVX

ADANX берет комиссию в 2.12%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

ADANX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.02

1.95

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.60

3.08

+3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.97

1.38

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.66

3.79

+5.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.51

9.05

+29.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANX на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа GAAVX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

1.95

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.63

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.47

+0.65

Корреляция

Корреляция между ADANX и GAAVX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANX и GAAVX

Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADANX и GAAVX

Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADANXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-9.59%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-3.09%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-9.59%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.20%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.11%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

1.54%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANX и GAAVX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) составляет 0.41%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что ADANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADANXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.85%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

4.81%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

6.82%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

5.81%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

5.87%

-1.58%