- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 15 янв. 2009 г.
- Категория
- Multistrategy
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции ADANX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADANX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,144.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) показал доход в 2.89% с начала года и 6.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADANX составила 6.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ADANX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ADANX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | -0.08% | 0.23% | 1.32% | 0.69% | -0.00% | 2.89% | ||||||
| 2025 | 0.58% | 1.31% | 0.49% | 0.89% | 0.64% | 0.48% | 0.71% | 0.39% | 0.31% | 1.09% | 0.31% | 0.30% | 7.75% |
| 2024 | -0.34% | 0.17% | 1.18% | -0.75% | 0.34% | 0.42% | 1.42% | 0.99% | 0.24% | -0.73% | -0.57% | 0.55% | 2.92% |
| 2023 | 0.94% | 0.08% | -0.17% | -0.17% | -1.02% | 1.37% | 0.93% | 0.50% | 0.25% | -1.33% | 1.44% | 1.36% | 4.23% |
| 2022 | -1.40% | -0.00% | 0.67% | -0.91% | -1.68% | -1.19% | 1.38% | 1.19% | -2.10% | 0.43% | -0.26% | 0.35% | -3.54% |
| 2021 | 5.40% | 3.64% | -3.43% | 0.83% | -0.33% | 0.66% | -0.82% | 0.08% | 0.58% | 0.82% | -0.57% | -0.75% | 5.99% |
Метрики бенчмарка
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N has an annualized alpha of 3.32%, beta of 0.06, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 2009.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.75%) than losses (3.44%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.32%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 13.75%
- Участие в снижении
- 3.44%
Комиссия
Комиссия ADANX составляет 2.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADANX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADANX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.41 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.47 | 2.93 | +13.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.54 | 13.52 | +32.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Diversified Arbitrage Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.12 | $0.29 | $0.01 | $0.05 | $0.15 | $0.17 | $0.55 | $0.62 | $0.63 | $0.41 |
Дивидендный доход | 1.80% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N показал максимальную просадку в 14.73%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка AQR Diversified Arbitrage Fund Class N составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -14.73%март 2020 г. | 23d | 3mo 13d | 4mo 6dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.34%февр. 2016 г. | 1y 11mo | 1y 10mo | 3y 9moмарт 2014 г. - дек. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.55%июнь 2022 г. | 1y 3mo | 2y 10mo | 4y 2moфевр. 2021 г. - апр. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.47%нояб. 2009 г. | 1mo 16d | 9mo 4d | 10mo 20dокт. 2009 г. - авг. 2010 г. |
Откат 2011 года2011 | -2.30%окт. 2011 г. | 7mo 7d | 4mo 2d | 11mo 9dмарт 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| ADANX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -56.78% | +42.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -9.10% | +8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.70% | -18.90% | +17.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -25.43% | +17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.73% | -33.92% | +19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.74% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -10.72% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 1.97% | -1.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ADANX
Добавьте AQR Diversified Arbitrage Fund Class N в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADANX