График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Diversified Arbitrage Fund Class N и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) показал доход в 0.70% с начала года и 5.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADANX составила 6.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ADANX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | -0.08% | 0.08% | 0.70% | |||||||||
| 2025 | 0.58% | 1.31% | 0.49% | 0.89% | 0.64% | 0.48% | 0.71% | 0.39% | 0.31% | 1.09% | 0.31% | 0.30% | 7.75% |
| 2024 | -0.34% | 0.17% | 1.18% | -0.75% | 0.34% | 0.42% | 1.42% | 0.99% | 0.24% | -0.73% | -0.57% | 0.55% | 2.92% |
| 2023 | 0.94% | 0.08% | -0.17% | -0.17% | -1.02% | 1.37% | 0.93% | 0.50% | 0.25% | -1.33% | 1.44% | 1.36% | 4.23% |
| 2022 | -1.40% | -0.00% | 0.67% | -0.91% | -1.68% | -1.19% | 1.38% | 1.19% | -2.10% | 0.43% | -0.26% | 0.35% | -3.54% |
| 2021 | 5.40% | 3.64% | -3.43% | 0.83% | -0.33% | 0.66% | -0.82% | 0.08% | 0.58% | 0.82% | -0.57% | -0.75% | 5.99% |
Метрики бенчмарка
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N: годовая альфа составляет 3.29%, бета — 0.06, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 16.01.2009.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (13.87%) было выше, чем в снижении (3.49%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.29%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 13.87%
- Участие в снижении
- 3.49%
Комиссия
Комиссия ADANX составляет 2.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADANX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADANX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.98 | 0.90 | +3.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.52 | 1.39 | +5.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.21 | +0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.27 | 1.40 | +7.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.03 | 6.61 | +30.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ADANX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Diversified Arbitrage Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.12 | $0.29 | $0.01 | $0.05 | $0.15 | $0.17 | $0.55 | $0.62 | $0.63 | $0.41 |
Дивидендный доход | 1.84% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N показал максимальную просадку в 14.73%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка AQR Diversified Arbitrage Fund Class N составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.73% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 71 | 29 июн. 2020 г. | 89 |
| -13.34% | 20 мар. 2014 г. | 481 | 16 февр. 2016 г. | 466 | 19 дек. 2017 г. | 947 |
| -11.55% | 22 февр. 2021 г. | 334 | 16 июн. 2022 г. | 714 | 23 апр. 2025 г. | 1048 |
| -2.47% | 1 окт. 2009 г. | 33 | 16 нояб. 2009 г. | 188 | 17 авг. 2010 г. | 221 |
| -2.3% | 8 мар. 2011 г. | 152 | 11 окт. 2011 г. | 84 | 10 февр. 2012 г. | 236 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...