PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADANX с QRPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).

ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ADANX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADANX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%0.15%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, ADANX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 9.02%.

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с SPATXADANX с GAAVXADANX с QSPIX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с QSPNXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZXQRPNX с FCRIX

Сравнение комиссий ADANX и QRPNX

ADANX берет комиссию в 2.12%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Доходность на риск

ADANX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANXQRPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.02

1.80

+2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.60

2.22

+4.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.97

1.36

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.66

1.91

+7.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.51

6.45

+32.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANX на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа QRPNX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

1.80

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.50

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.73

+0.40

Корреляция

Корреляция между ADANX и QRPNX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANX и QRPNX

Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности QRPNX в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADANX и QRPNX

Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и QRPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADANXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-28.78%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-10.79%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-11.22%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.47%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-8.01%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

3.26%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANX и QRPNX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) составляет 0.41%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что ADANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADANXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

2.56%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

6.48%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

11.41%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

11.69%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

10.33%

-6.04%