Сравнение ADANX с TMSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).
ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ADANX и TMSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADANX и TMSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.86% | 7.75% | 2.92% | 4.23% | -3.54% | 5.99% | 24.85% | 8.33% | 1.91% |
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 0.41% | 2.95% | 5.36% | 5.09% | -4.69% | -2.08% | 13.21% | 7.59% | -4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ADANX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.
ADANX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.49%
TMSRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADANX и TMSRX
ADANX берет комиссию в 2.12%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.
Доходность на риск
ADANX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск
ADANX
TMSRX
Сравнение ADANX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADANX | TMSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.02 | 1.41 | +2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.60 | 1.85 | +4.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.36 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.66 | 1.50 | +8.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.51 | 5.91 | +32.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADANX | TMSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02 | 1.41 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.41 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.84 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ADANX и TMSRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADANX и TMSRX
Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности TMSRX в 9.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.84% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 9.49% | 7.59% | 6.72% | 5.95% | 2.29% | 2.88% | 3.35% | 3.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADANX и TMSRX
Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, что больше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и TMSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADANX | TMSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -10.67% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -1.84% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -10.59% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.16% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -2.78% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.50% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADANX и TMSRX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ADANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADANX | TMSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.00% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 1.44% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 2.09% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 2.79% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 3.31% | +0.98% |