PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADANX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ADANX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADANX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%2.70%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADANX показывает доходность 0.86%, а FCRIX немного ниже – 0.85%.

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с SPATXADANX с QSPIXADANX с GAAVX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIXFCRIX с QSPIX

Сравнение комиссий ADANX и FCRIX

ADANX берет комиссию в 2.12%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Доходность на риск

ADANX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.02

2.30

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.60

5.70

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.97

2.26

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.66

5.76

+3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.51

23.55

+14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANX на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

2.30

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.07

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.83

+0.29

Корреляция

Корреляция между ADANX и FCRIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANX и FCRIX

Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADANX и FCRIX

Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADANXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-26.74%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-1.31%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-15.33%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.25%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.28%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.34%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANX и FCRIX

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ADANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADANXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.22%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.06%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

3.32%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

4.20%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

6.47%

-2.18%