PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANX с CSQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADANX с CSQIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADANX (AQR Diversified Arbitrage Fund Class N) and CSQIX (Manteio Multialternative Strategy Fund I) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, ADANX returned 6.59%/yr vs 3.62%/yr for CSQIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ADANX charges 2.12%/yr vs 0.90%/yr for CSQIX.

Доходность

Сравнение доходности ADANX и CSQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADANX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у CSQIX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции ADANX превзошли акции CSQIX по среднегодовой доходности: 6.59% против 3.62% соответственно.

ADANX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.35%
1 год
6.47%
3 года*
5.98%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.59%

CSQIX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.12%
С начала года
4.70%
6 месяцев
3.97%
1 год
3.98%
3 года*
4.53%
5 лет*
3.44%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADANX и CSQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		2.89%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%2.02%5.59%
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		4.70%0.90%0.87%1.95%5.82%10.23%6.39%4.30%-5.08%3.85%

Correlation

The correlation between ADANX and CSQIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2012 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Manteio Multialternative Strategy Fund I

Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SRRIXADANX с TMSRXADANX с GAAVXADANX с FCRIXADANX с SPATXADANX с GFSYX
Часто сравнивают с CSQIX:
CSQIX с FSMSXCSQIX с EXGCSQIX с ^GSPCCSQIX с HYGCSQIX с TMSRXCSQIX с QSPRXCSQIX с CSAAX

Доходность на риск

ADANX vs. CSQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CSQIX
Ранг доходности на риск CSQIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANX c CSQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANXCSQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
0.58

+3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.88
0.84

+7.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.13

1.10

+1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.47

0.85

+15.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.54

2.17

+43.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANX vs. CSQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANX на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа CSQIX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANX и CSQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANXCSQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57

0.58

+3.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.33

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.54

0.43

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.43

+0.72

Просадки

Сравнение просадок ADANX и CSQIX

Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, что больше максимальной просадки CSQIX в -13.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и CSQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADANXCSQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-13.33%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-5.02%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.70%

-13.33%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-13.33%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.73%

-13.33%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-7.17%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-2.78%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

1.96%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANX и CSQIX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) составляет 0.39%, в то время как у Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что ADANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADANXCSQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

2.04%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

5.65%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

7.36%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

10.35%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

8.38%

-4.10%

Сравнение комиссий ADANX и CSQIX

ADANX берет комиссию в 2.12%, что несколько больше комиссии CSQIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANX и CSQIX

Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности CSQIX в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.80%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.22%1.28%13.42%2.95%2.80%9.19%13.34%4.97%1.84%4.76%2.11%0.24%

Часто задаваемые вопросы

ADANX and CSQIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSQIX has higher volatility (2.04%) compared to ADANX (0.39%). In terms of maximum drawdown, ADANX dropped -14.73% vs CSQIX's -13.33%.

ADANX currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADANX и CSQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор