Сравнение RMD с TEL
RMD (ResMed Inc.) and TEL (TE Connectivity Ltd.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while TEL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 15.34%/yr for TEL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и TEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у TEL с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям TEL по среднегодовой доходности: 13.85% против 15.34% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
TEL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам RMD и TEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
TEL TE Connectivity Ltd. | -6.89% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
Correlation
The correlation between RMD and TEL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between RMD and TEL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
TEL:
$9.78
RMD:
14.14
TEL:
21.50
RMD:
0.44
TEL:
3.98
RMD:
3.88
TEL:
3.37
RMD:
$5.54B
TEL:
$18.52B
RMD:
$3.42B
TEL:
$6.55B
RMD:
$2.10B
TEL:
$4.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. TEL — Ранг доходности на риск
RMD
TEL
Сравнение RMD c TEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | TEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.37 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 3.07 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и TEL
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки TEL в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и TEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -81.07% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -20.85% | -16.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -22.60% | -17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -34.26% | -19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -47.71% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -14.72% | -18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -13.63% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 9.29% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и TEL
ResMed Inc. (RMD) и TE Connectivity Ltd. (TEL) имеют волатильность 9.81% и 10.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 10.11% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 28.10% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 34.13% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 28.12% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 28.39% | +3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и TEL
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности TEL в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.38% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и TEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и TE Connectivity Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и TEL
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and TEL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEL has higher volatility (10.11%) compared to RMD (9.81%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs TEL's -81.07%.
TEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и TEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор