Сравнение RMD с PTC
RMD (ResMed Inc.) and PTC (PTC Inc.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while PTC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 11.65%/yr for PTC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и PTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -34.75%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции PTC по среднегодовой доходности: 13.85% против 11.65% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
PTC
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -19.27%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -33.53%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам RMD и PTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
PTC PTC Inc. | -34.75% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
Correlation
The correlation between RMD and PTC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.28 |
The correlation between RMD and PTC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
PTC:
$13.81
RMD:
14.14
PTC:
8.23
RMD:
0.44
PTC:
0.37
RMD:
3.88
PTC:
3.42
RMD:
$5.54B
PTC:
$3.00B
RMD:
$3.42B
PTC:
$2.54B
RMD:
$2.10B
PTC:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. PTC — Ранг доходности на риск
RMD
PTC
Сравнение RMD c PTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | PTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.71 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.49 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и PTC
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и PTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -95.28% | +33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -47.50% | +10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -47.50% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -47.50% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -54.37% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -47.50% | +14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -45.13% | +29.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 22.46% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и PTC
Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 9.81%, в то время как у PTC Inc. (PTC) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 15.51% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 25.18% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 35.90% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 30.77% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 33.11% | -1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и PTC
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как PTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и PTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и PTC
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and PTC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTC has higher volatility (15.51%) compared to RMD (9.81%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs PTC's -95.28%.
RMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и PTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор