PortfoliosLab logo
Сравнение PTC с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTC и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PTC и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
635.67%
749.39%
PTC
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTC:

-0.55

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

PTC:

-0.59

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

PTC:

0.92

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

PTC:

-0.45

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

PTC:

-1.26

SMH:

0.17

Индекс Язвы

PTC:

11.57%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

PTC:

26.91%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

PTC:

-95.28%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

PTC:

-23.71%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -12.47%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 15.45% против 23.77% соответственно.


PTC

С начала года

-16.23%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-17.64%

1 год

-14.37%

5 лет

18.88%

10 лет

15.45%

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-15.83%

1 год

0.33%

5 лет

27.24%

10 лет

23.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTC
Ранг риск-скорректированной доходности PTC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PTC, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PTC: -0.55
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино PTC, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PTC: -0.59
SMH: 0.38
Коэффициент Омега PTC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PTC: 0.92
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара PTC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PTC: -0.45
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина PTC, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PTC: -1.26
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.06
PTC
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и SMH

PTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTC
PTC Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок PTC и SMH

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.71%
-24.30%
PTC
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и SMH

Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 15.14%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.14%
23.93%
PTC
SMH