Сравнение PTC с SMH
PTC (PTC Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, PTC returned 12.58%/yr vs 35.15%/yr for SMH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PTC и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTC показывает доходность -26.89%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.58% против 35.15% соответственно.
PTC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 7.77%
- 6 месяцев
- -23.69%
- С начала года
- -26.89%
- 1 год
- -34.41%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 12.58%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам PTC и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | -26.89% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between PTC and SMH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.53 |
The correlation between PTC and SMH shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTC vs. SMH — Ранг доходности на риск
PTC
SMH
Сравнение PTC c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTC | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.41 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 6.54 | -7.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 20.41 | -21.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTC и SMH
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTC | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.28% | -84.96% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.12% | -14.95% | -33.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.12% | -35.74% | -12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.12% | -45.30% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.37% | -45.30% | -9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.18% | -14.95% | -26.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -40.93% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.05% | 4.78% | +21.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и SMH
Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 9.63%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTC | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 17.01% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.74% | 31.61% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.34% | 36.97% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 36.21% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 33.16% | -0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTC и SMH
PTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
PTC and SMH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to PTC (9.63%). In terms of maximum drawdown, PTC dropped -95.28% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTC и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор