Сравнение PTC с ADBE
PTC (PTC Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PTC in Software - Application, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, PTC returned 12.64%/yr vs 8.17%/yr for ADBE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTC и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTC показывает доходность -33.57%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -42.08%. За последние 10 лет акции PTC превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 12.64% против 8.17% соответственно.
PTC
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -33.57%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- -31.65%
- 3 года*
- -6.10%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- 12.64%
ADBE
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -21.79%
- С начала года
- -42.08%
- 6 месяцев
- -42.70%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам PTC и ADBE
Correlation
The correlation between PTC and ADBE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.43 |
The correlation between PTC and ADBE shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTC:
$734.82K
ADBE:
$81.50B
PTC:
$13.81
ADBE:
$17.42
PTC:
8.38
ADBE:
11.64
PTC:
0.37
ADBE:
0.82
PTC:
3.48
ADBE:
3.34
PTC:
$3.00B
ADBE:
$25.20B
PTC:
$2.54B
ADBE:
$22.46B
PTC:
$1.67B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTC vs. ADBE — Ранг доходности на риск
PTC
ADBE
Сравнение PTC c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTC | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.94 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.84 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTC и ADBE
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTC | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.28% | -79.89% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.12% | -50.67% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.12% | -69.53% | +21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.12% | -71.90% | +23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.37% | -71.90% | +17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.56% | -70.55% | +23.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -26.03% | -19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | 25.75% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и ADBE
Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 15.74%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTC | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 16.90% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 29.84% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 35.06% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 36.65% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 34.47% | -1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTC и ADBE
Ни PTC, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTC и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTC и ADBE
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
PTC and ADBE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.90%) compared to PTC (15.74%). In terms of maximum drawdown, PTC dropped -95.28% vs ADBE's -79.89%.
PTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTC и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор