PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTC с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PTC и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
3.24%
PTC
ADBE

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -16.26%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 17.35% против 21.55% соответственно.


PTC

С начала года

8.18%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

3.61%

1 год

21.69%

5 лет (среднегодовая)

20.38%

10 лет (среднегодовая)

17.35%

ADBE

С начала года

-16.26%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

3.69%

1 год

-18.46%

5 лет (среднегодовая)

10.86%

10 лет (среднегодовая)

21.55%

Фундаментальные показатели


PTCADBE
Рыночная капитализация$23.18B$221.58B
EPS$3.12$11.74
Цена/прибыль61.8342.55
PEG коэффициент1.581.63
Общая выручка (12 мес.)$2.30B$20.95B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.83B$18.49B
EBITDA (12 мес.)$694.40M$8.64B

Основные характеристики


PTCADBE
Коэф-т Шарпа1.08-0.50
Коэф-т Сортино1.51-0.50
Коэф-т Омега1.190.93
Коэф-т Кальмара1.71-0.47
Коэф-т Мартина4.17-1.00
Индекс Язвы5.51%17.16%
Дневная вол-ть21.17%34.24%
Макс. просадка-95.28%-79.89%
Текущая просадка-4.43%-27.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PTC и ADBE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PTC c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.08-0.50
Коэффициент Сортино PTC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.51-0.50
Коэффициент Омега PTC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.190.93
Коэффициент Кальмара PTC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71-0.47
Коэффициент Мартина PTC, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.17-1.00
PTC
ADBE

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
-0.50
PTC
ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ADBE

Ни PTC, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTC и ADBE

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.43%
-27.42%
PTC
ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ADBE

Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 7.66%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
8.98%
PTC
ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию