PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTC с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PTCADBE
Дох-ть с нач. г.6.79%-18.42%
Дох-ть за 1 год33.06%-8.53%
Дох-ть за 3 года13.67%-9.23%
Дох-ть за 5 лет21.91%11.91%
Дох-ть за 10 лет17.26%21.42%
Коэф-т Шарпа1.62-0.23
Коэф-т Сортино2.16-0.09
Коэф-т Омега1.280.99
Коэф-т Кальмара2.54-0.21
Коэф-т Мартина6.23-0.47
Индекс Язвы5.46%16.42%
Дневная вол-ть21.05%33.93%
Макс. просадка-95.28%-79.89%
Текущая просадка-1.81%-29.30%

Фундаментальные показатели


PTCADBE
Рыночная капитализация$22.75B$214.24B
EPS$2.41$11.83
Цена/прибыль77.5341.14
PEG коэффициент1.551.57
Общая выручка (12 мес.)$1.67B$20.95B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.32B$18.49B
EBITDA (12 мес.)$500.42M$8.60B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PTC и ADBE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PTC и ADBE

С начала года, PTC показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -18.42%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 17.26% против 21.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
9.52%
2.12%
PTC
ADBE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PTC c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTC, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PTC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PTC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PTC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PTC, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.23
ADBE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADBE, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADBE, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADBE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADBE, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADBE, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.47

Сравнение коэффициента Шарпа PTC и ADBE

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.62
-0.23
PTC
ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ADBE

Ни PTC, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTC и ADBE

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.81%
-29.30%
PTC
ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ADBE

Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 5.35%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
5.35%
6.67%
PTC
ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию