Сравнение PTC с ADBE
PTC (PTC Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PTC in Software - Application, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, PTC returned 14.03%/yr vs 10.06%/yr for ADBE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTC и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTC показывает доходность -20.33%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -26.16%. За последние 10 лет акции PTC превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 14.03% против 10.06% соответственно.
PTC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -20.33%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -17.47%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 14.03%
ADBE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -26.16%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -37.57%
- 3 года*
- -15.88%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам PTC и ADBE
Correlation
The correlation between PTC and ADBE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.43 |
The correlation between PTC and ADBE shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTC:
$881.32K
ADBE:
$106.21B
PTC:
$13.81
ADBE:
$17.19
PTC:
10.05
ADBE:
15.03
PTC:
0.45
ADBE:
1.06
PTC:
4.18
ADBE:
4.43
PTC:
$3.00B
ADBE:
$24.45B
PTC:
$2.54B
ADBE:
$21.82B
PTC:
$1.67B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTC vs. ADBE — Ранг доходности на риск
PTC
ADBE
Сравнение PTC c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTC | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.82 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.40 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTC | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -1.12 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.35 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PTC и ADBE
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTC | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.28% | -79.89% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.37% | -45.95% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.37% | -64.50% | +26.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -67.26% | +28.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.37% | -67.26% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.90% | -62.46% | +26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -25.97% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.57% | 26.93% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и ADBE
Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 11.35%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTC | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 13.97% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 28.04% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.49% | 33.62% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 36.31% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 34.32% | -1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTC и ADBE
Ни PTC, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTC и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTC и ADBE
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
PTC and ADBE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (13.97%) compared to PTC (11.35%). In terms of maximum drawdown, PTC dropped -95.28% vs ADBE's -79.89%.
PTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTC и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор