PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTC с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PTC и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
757.56%
15,576.49%
PTC
COST

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 46.90%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.73% против 23.95% соответственно.


PTC

С начала года

12.96%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

8.00%

1 год

28.05%

5 лет (среднегодовая)

21.38%

10 лет (среднегодовая)

17.73%

COST

С начала года

46.90%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

19.38%

1 год

67.70%

5 лет (среднегодовая)

28.61%

10 лет (среднегодовая)

23.95%

Фундаментальные показатели


PTCCOST
Рыночная капитализация$22.64B$411.21B
EPS$3.12$16.56
Цена/прибыль60.4256.04
PEG коэффициент1.545.63
Общая выручка (12 мес.)$2.30B$254.45B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.83B$32.10B
EBITDA (12 мес.)$708.45M$12.15B

Основные характеристики


PTCCOST
Коэф-т Шарпа1.313.48
Коэф-т Сортино1.794.15
Коэф-т Омега1.231.61
Коэф-т Кальмара2.096.65
Коэф-т Мартина5.0817.21
Индекс Язвы5.52%3.97%
Дневная вол-ть21.37%19.62%
Макс. просадка-95.28%-53.39%
Текущая просадка-0.20%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PTC и COST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PTC c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.313.48
Коэффициент Сортино PTC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.794.15
Коэффициент Омега PTC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.61
Коэффициент Кальмара PTC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.096.65
Коэффициент Мартина PTC, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.0817.21
PTC
COST

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
3.48
PTC
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и COST

PTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PTC
PTC Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.02%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок PTC и COST

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
0
PTC
COST

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и COST

PTC Inc. (PTC) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что PTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.19%
5.83%
PTC
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию