PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTC с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PTC с COST

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTC или COST.

Корреляция

Корреляция между PTC и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PTC и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
568.33%
15,807.92%
PTC
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTC:

-0.55

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

PTC:

-0.59

COST:

2.19

Коэф-т Омега

PTC:

0.92

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

PTC:

-0.45

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

PTC:

-1.26

COST:

6.27

Индекс Язвы

PTC:

11.57%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

PTC:

26.91%

COST:

22.11%

Макс. просадка

PTC:

-95.28%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

PTC:

-23.71%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTC:

$18.53B

COST:

$433.55B

EPS

PTC:

$3.25

COST:

$17.10

Коэффициент P/E

PTC:

47.39

COST:

57.14

Коэффициент PEG

PTC:

1.68

COST:

5.82

Коэффициент P/S

PTC:

8.01

COST:

1.64

Коэффициент P/B

PTC:

5.74

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

PTC:

$1.71B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTC:

$1.36B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

PTC:

$453.59M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.97% против 23.39% соответственно.

PTC

С начала года

-16.23%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

-17.64%

1 год

-14.90%

5 лет

18.42%

10 лет

14.97%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.48%

10 лет

23.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTC
Ранг риск-скорректированной доходности PTC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTC c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PTC, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PTC: -0.55
COST: 1.63
Коэффициент Сортино PTC, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PTC: -0.59
COST: 2.19
Коэффициент Омега PTC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PTC: 0.92
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара PTC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PTC: -0.45
COST: 2.08
Коэффициент Мартина PTC, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PTC: -1.26
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
1.63
PTC
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и COST

PTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTC
PTC Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок PTC и COST

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.71%
-9.26%
PTC
COST

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и COST

PTC Inc. (PTC) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что PTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.14%
10.35%
PTC
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию