Сравнение PTC с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTC или VGT.
Доходность
Сравнение доходности PTC и VGT
Доходность по периодам
С начала года, PTC показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 17.30% против 20.69% соответственно.
PTC
7.74%
2.00%
2.58%
20.80%
20.27%
17.30%
VGT
27.28%
0.97%
13.82%
34.56%
22.52%
20.69%
Основные характеристики
| PTC | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 3.84 | 7.89 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 21.16% | 20.98% |
| Макс. просадка | -95.28% | -54.63% |
| Текущая просадка | -4.82% | -2.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PTC и VGT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTC и VGT
PTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок PTC и VGT
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и VGT
PTC Inc. (PTC) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что PTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.