PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTC с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTC с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PTC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTC и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTC
PTC Inc.		-18.19%-5.25%5.09%45.75%-0.92%1.29%59.71%-9.66%36.42%31.34%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность -18.19%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.75% против 21.51% соответственно.

PTC

1 день
0.02%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-18.19%
6 месяцев
-29.59%
1 год
-8.76%
3 года*
3.58%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
15.75%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PTC Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с PTC:
PTC с ADSKPTC с DSY.PAPTC с COSTPTC с SFBSPTC с ADBEPTC с SMHPTC с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

PTC vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTC
Ранг доходности на риск PTC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.10

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

1.67

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.88

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

5.77

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTC vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.10

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.59

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.61

-0.37

Корреляция

Корреляция между PTC и VGT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и VGT

PTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTC
PTC Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PTC и VGT

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

PTCVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.28%

-54.63%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.45%

-16.40%

-20.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.45%

-35.07%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.37%

-35.07%

-19.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.18%

-11.66%

-22.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.18%

-8.00%

-37.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.98%

5.35%

+10.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и VGT

PTC Inc. (PTC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 7.64% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTCVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.03%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

16.35%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.77%

27.27%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

25.06%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

24.48%

+8.33%