Сравнение PTC с VGT
PTC (PTC Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, PTC returned 12.64%/yr vs 25.34%/yr for VGT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PTC и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTC показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.64% против 25.34% соответственно.
PTC
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -33.57%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- -31.65%
- 3 года*
- -6.10%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- 12.64%
VGT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 21.11%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 39.35%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 25.34%
Сравнение доходности по годам PTC и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | -33.57% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 23.92% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between PTC and VGT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between PTC and VGT has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTC vs. VGT — Ранг доходности на риск
PTC
VGT
Сравнение PTC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTC | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.41 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 7.24 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTC и VGT
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.28% | -54.63% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.12% | -16.40% | -31.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.12% | -27.23% | -20.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.12% | -35.07% | -13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.37% | -35.07% | -19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.56% | -9.36% | -37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -7.95% | -37.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | 5.44% | +18.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и VGT
PTC Inc. (PTC) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что PTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 11.24% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 18.57% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 22.70% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 25.55% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 24.75% | +8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTC и VGT
PTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.37% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
PTC and VGT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTC has higher volatility (15.74%) compared to VGT (11.24%). In terms of maximum drawdown, PTC dropped -95.28% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTC и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор