PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTC с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTC с VGT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTC или VGT.

Корреляция

Корреляция между PTC и VGT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PTC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,370.45%
1,241.63%
PTC
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTC:

-0.55

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

PTC:

-0.59

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

PTC:

0.92

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

PTC:

-0.45

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

PTC:

-1.26

VGT:

1.41

Индекс Язвы

PTC:

11.57%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

PTC:

26.91%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

PTC:

-95.28%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

PTC:

-23.71%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.97% против 18.91% соответственно.

PTC

С начала года

-16.23%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

-17.64%

1 год

-14.90%

5 лет

18.42%

10 лет

14.97%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.52%

10 лет

18.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTC
Ранг риск-скорректированной доходности PTC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PTC, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PTC: -0.55
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино PTC, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PTC: -0.59
VGT: 0.71
Коэффициент Омега PTC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PTC: 0.92
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара PTC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PTC: -0.45
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина PTC, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PTC: -1.26
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.37
PTC
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и VGT

PTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTC
PTC Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PTC и VGT

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.71%
-15.44%
PTC
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и VGT

Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 15.14%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.14%
19.16%
PTC
VGT