Сравнение PTC с ADSK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PTC с ADSK

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTC или ADSK.

Корреляция

Корреляция между PTC и ADSK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PTC и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PTC

ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTC:

0.26

ADSK:

0.69

Коэф-т Сортино

PTC:

0.49

ADSK:

1.05

Коэф-т Омега

PTC:

1.06

ADSK:

1.14

Коэф-т Кальмара

PTC:

0.41

ADSK:

0.44

Коэф-т Мартина

PTC:

0.91

ADSK:

1.91

Индекс Язвы

PTC:

6.01%

ADSK:

9.61%

Дневная вол-ть

PTC:

21.18%

ADSK:

26.86%

Макс. просадка

PTC:

-95.28%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

PTC:

-6.64%

ADSK:

-12.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTC:

$22.68B

ADSK:

$64.45B

EPS

PTC:

$3.12

ADSK:

$5.02

Цена/прибыль

PTC:

60.41

ADSK:

59.58

PEG коэффициент

PTC:

1.87

ADSK:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

PTC:

$1.75B

ADSK:

$5.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTC:

$1.39B

ADSK:

$5.41B

EBITDA (12 мес.)

PTC:

$577.52M

ADSK:

$1.44B

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью 1.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTC имеют среднегодовую доходность 18.95%, а акции ADSK немного отстают с 18.73%.

PTC

С начала года

2.51%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

6.35%

1 год

4.33%

5 лет

17.78%

10 лет

18.95%

ADSK

С начала года

1.18%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

23.29%

1 год

18.18%

5 лет

8.44%

10 лет

18.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTC c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTC

ADSK

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PTC

ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ADSK

Ни PTC, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTC и ADSK

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PTC

ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ADSK

Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 3.19%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PTC

ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PTC с ADSK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PTC и ADSK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и ADSK

PTC

ADSK

Сравнение PTC c ADSK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ADSK

Просадки

Сравнение просадок PTC и ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ADSK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество