Сравнение PTC с ADSK
PTC (PTC Inc.) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PTC returned 14.03%/yr vs 14.82%/yr for ADSK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTC и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTC показывает доходность -20.33%, а ADSK немного ниже – -21.07%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 14.03% против 14.82% соответственно.
PTC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -20.33%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -17.47%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 14.03%
ADSK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -21.07%
- 6 месяцев
- -23.61%
- 1 год
- -21.69%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам PTC и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | -20.33% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
ADSK Autodesk, Inc. | -21.07% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between PTC and ADSK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.45 |
The correlation between PTC and ADSK shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTC:
$881.32K
ADSK:
$49.53B
PTC:
$13.81
ADSK:
$6.84
PTC:
10.05
ADSK:
34.18
PTC:
0.45
ADSK:
1.31
PTC:
4.18
ADSK:
6.66
PTC:
$3.00B
ADSK:
$7.51B
PTC:
$2.54B
ADSK:
$6.84B
PTC:
$1.67B
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTC vs. ADSK — Ранг доходности на риск
PTC
ADSK
Сравнение PTC c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTC | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.66 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.27 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTC | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.67 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PTC и ADSK
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTC | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.28% | -76.92% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.37% | -33.15% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.37% | -33.15% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -51.99% | +13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.37% | -51.99% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.90% | -31.74% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -22.62% | -22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.57% | 17.10% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и ADSK
Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 11.35%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTC | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 12.79% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 26.81% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.49% | 32.68% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 35.05% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 36.42% | -3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTC и ADSK
Ни PTC, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTC и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTC и ADSK
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
PTC and ADSK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.79%) compared to PTC (11.35%). In terms of maximum drawdown, PTC dropped -95.28% vs ADSK's -76.92%.
PTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTC и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор