Сравнение PTC с ADSK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PTC с ADSK

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTC или ADSK.

Корреляция

Корреляция между PTC и ADSK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PTC и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PTC

ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTC:

-0.75

ADSK:

0.06

Коэф-т Сортино

PTC:

-0.89

ADSK:

0.27

Коэф-т Омега

PTC:

0.88

ADSK:

1.03

Коэф-т Кальмара

PTC:

-0.72

ADSK:

0.04

Коэф-т Мартина

PTC:

-1.85

ADSK:

0.16

Индекс Язвы

PTC:

9.36%

ADSK:

10.16%

Дневная вол-ть

PTC:

23.07%

ADSK:

27.59%

Макс. просадка

PTC:

-95.28%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

PTC:

-22.63%

ADSK:

-22.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTC:

$18.79B

ADSK:

$56.36B

EPS

PTC:

$3.25

ADSK:

$5.13

Цена/прибыль

PTC:

48.06

ADSK:

51.58

PEG коэффициент

PTC:

1.70

ADSK:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

PTC:

$1.71B

ADSK:

$6.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTC:

$1.36B

ADSK:

$5.55B

EBITDA (12 мес.)

PTC:

$453.59M

ADSK:

$1.53B

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность -15.05%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью -10.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTC имеют среднегодовую доходность 15.69%, а акции ADSK немного впереди с 16.07%.

PTC

С начала года

-15.05%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-16.97%

5 лет

23.37%

10 лет

15.69%

ADSK

С начала года

-10.47%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-1.07%

1 год

1.99%

5 лет

14.12%

10 лет

16.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTC c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PTC: -0.75

ADSK: 0.06

Коэффициент Сортино

PTC: -0.89

ADSK: 0.27

Коэффициент Омега

PTC: 0.88

ADSK: 1.03

Коэффициент Кальмара

PTC: -0.72

ADSK: 0.04

Коэффициент Мартина

PTC: -1.85

ADSK: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PTC

ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ADSK

Ни PTC, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTC и ADSK

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PTC

ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ADSK

Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 6.68%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PTC

ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PTC с ADSK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PTC и ADSK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и ADSK

PTC

ADSK

Сравнение PTC c ADSK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ADSK

Просадки

Сравнение просадок PTC и ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ADSK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество