Сравнение RMD с JNJ
RMD (ResMed Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RMD in Medical Instruments & Supplies, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 13.85% против 10.46% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам RMD и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between RMD and JNJ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
JNJ:
$8.65
RMD:
14.14
JNJ:
27.85
RMD:
0.44
JNJ:
0.93
RMD:
3.88
JNJ:
6.08
RMD:
$5.54B
JNJ:
$96.36B
RMD:
$3.42B
JNJ:
$66.60B
RMD:
$2.10B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. JNJ — Ранг доходности на риск
RMD
JNJ
Сравнение RMD c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.61 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.28 | -5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 15.52 | -16.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и JNJ
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -50.67% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -10.96% | -26.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -15.95% | -24.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -18.41% | -35.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -27.37% | -26.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -2.54% | -30.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -11.90% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 3.72% | +12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и JNJ
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 5.47% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 12.16% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 16.94% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 16.87% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 18.48% | +13.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и JNJ
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности JNJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и JNJ
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and JNJ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор