Сравнение RMD с IVZ
RMD (ResMed Inc.) and IVZ (Invesco Ltd.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while IVZ operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 5.38%/yr for IVZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и IVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у IVZ с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 13.85% против 5.38% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
IVZ
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 100.22%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам RMD и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
IVZ Invesco Ltd. | 11.84% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
Correlation
The correlation between RMD and IVZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1995 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
IVZ:
-$0.62
RMD:
3.88
IVZ:
2.06
RMD:
$5.54B
IVZ:
$6.38B
RMD:
$3.42B
IVZ:
$2.75B
RMD:
$2.10B
IVZ:
$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. IVZ — Ранг доходности на риск
RMD
IVZ
Сравнение RMD c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | IVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.47 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.57 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 12.34 | -13.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и IVZ
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и IVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -83.91% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -22.03% | -15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -36.52% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -52.92% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -79.72% | +25.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -0.20% | -32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -35.98% | +19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 8.15% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и IVZ
ResMed Inc. (RMD) и Invesco Ltd. (IVZ) имеют волатильность 9.81% и 9.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 9.80% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 25.28% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 35.17% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 36.60% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 39.41% | -7.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и IVZ
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IVZ в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 2.92% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и IVZ
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.46B при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -86.2%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.06B при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and IVZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to IVZ (9.80%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs IVZ's -83.91%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и IVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор