Сравнение IVZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.76% против 13.14% соответственно.
IVZ
4.56%
2.56%
16.25%
34.68%
5.13%
-3.76%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| IVZ | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 3.41 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 10.18% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 31.10% | 12.14% |
| Макс. просадка | -83.87% | -55.19% |
| Текущая просадка | -35.13% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IVZ и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и SPY
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 4.59% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и SPY
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и SPY
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.