Сравнение IVZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или SPY.
Корреляция
Корреляция между IVZ и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и SPY
Основные характеристики
IVZ:
0.06
SPY:
0.50
IVZ:
0.43
SPY:
0.88
IVZ:
1.06
SPY:
1.13
IVZ:
0.08
SPY:
0.56
IVZ:
0.38
SPY:
2.17
IVZ:
12.01%
SPY:
4.85%
IVZ:
37.56%
SPY:
20.02%
IVZ:
-83.87%
SPY:
-55.19%
IVZ:
-45.17%
SPY:
-7.65%
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.52% против 12.35% соответственно.
IVZ
-14.21%
8.64%
-15.61%
2.33%
17.87%
-5.52%
SPY
-3.42%
2.87%
-5.06%
9.87%
15.76%
12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVZ и SPY
IVZ
SPY
Сравнение IVZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и SPY
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 5.53% | 4.66% | 4.41% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и SPY
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и SPY
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.