PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVZ с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IVZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ltd. (IVZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVZ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVZ
Invesco Ltd.		-6.79%56.94%3.02%6.05%-18.71%35.56%3.06%14.91%-52.05%24.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, IVZ показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.17% против 13.98% соответственно.

IVZ

1 день
4.29%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
7.68%
1 год
66.68%
3 года*
20.18%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.17%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IVZ:
IVZ с QQQIVZ с BENIVZ с ULIVZ с VOOIVZ с SCHDIVZ с DOWIVZ с IWM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IVZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVZ
Ранг доходности на риск IVZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVZSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.93

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.45

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.53

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

7.30

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVZ на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.93

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.69

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.78

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.56

-0.39

Корреляция

Корреляция между IVZ и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVZ и SPY

Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVZ
Invesco Ltd.		3.46%3.18%4.66%6.15%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IVZ и SPY

Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IVZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-55.19%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.63%

-12.05%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.45%

-24.50%

-28.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.72%

-33.72%

-46.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.83%

-6.24%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.16%

-9.09%

-27.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

2.52%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IVZ и SPY

Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

5.31%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

9.47%

+14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.47%

19.05%

+21.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.55%

17.06%

+19.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.28%

17.92%

+21.36%