Сравнение IVZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или SPY.
Корреляция
Корреляция между IVZ и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и SPY
Основные характеристики
IVZ:
-0.57
SPY:
-0.09
IVZ:
-0.59
SPY:
-0.02
IVZ:
0.92
SPY:
1.00
IVZ:
-0.37
SPY:
-0.09
IVZ:
-2.17
SPY:
-0.45
IVZ:
8.96%
SPY:
3.31%
IVZ:
34.00%
SPY:
15.87%
IVZ:
-83.87%
SPY:
-55.19%
IVZ:
-52.63%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность -25.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.65% против 11.25% соответственно.
IVZ
-25.89%
-21.94%
-26.12%
-18.67%
15.43%
-6.65%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVZ и SPY
IVZ
SPY
Сравнение IVZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и SPY
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 6.40% | 4.66% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и SPY
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и SPY
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.