Сравнение IVZ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IVZ и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVZ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | -6.68% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.19% против 18.99% соответственно.
IVZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 66.66%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.19%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IVZ
QQQ
Сравнение IVZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVZ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.07 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.66 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.00 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.32 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.07 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.86 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.38 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IVZ и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и QQQ
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 3.45% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и QQQ
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -82.97% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -12.62% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.45% | -35.12% | -18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.72% | -35.12% | -44.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.72% | -7.86% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -32.99% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 3.44% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и QQQ
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 6.61% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 12.82% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.47% | 22.70% | +17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 22.38% | +14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.27% | 22.25% | +17.02% |