Сравнение IVZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или VOO.
Основные характеристики
| IVZ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.53% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | -11.01% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | -16.08% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.21% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.97% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 32.23% | 11.69% |
| Макс. просадка | -90.60% | -33.99% |
| Current Drawdown | -73.55% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между IVZ и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и VOO
С начала года, IVZ показывает доходность -19.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.97% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и VOO
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 5.65% | 4.41% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и VOO
Максимальная просадка IVZ за все время составила -90.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и VOO
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.